下列属于债券组合管理中跟踪误差来源的有()。A:建立指数化组合的交易成本B:指数化组合的组成与指数组成的区别C:建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差D:建立指数化组合的时间点与指数组成债券的到期期限不协调
下列属于债券组合管理中跟踪误差来源的有()。
A:建立指数化组合的交易成本
B:指数化组合的组成与指数组成的区别
C:建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差
D:建立指数化组合的时间点与指数组成债券的到期期限不协调
B:指数化组合的组成与指数组成的区别
C:建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差
D:建立指数化组合的时间点与指数组成债券的到期期限不协调
参考解析
解析：A、B、C三项都是债券组合管理中跟踪误差的几种来源，因此排除D项，本题选A、B、C。
相关考题：
一般来说，指数构造中所包含的债券数量越少，南交易费用所产生的跟踪误差就（ ），由于投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就（ ）。 A．越小，越小 B．越大，越小 C．越小，越大 D．越大，越大
下列属于债券组合管理中跟踪误差来源的是（ ）。A．建立指数化组合的交易成本B．指数化组合的组成与指数组成的区别C．建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差D．建立指数化组合的时间点与指数组成债券的到期期限不协调
以下关于跟踪误差描述正确的是（ ）。A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差B．债券数量越多，跟踪误差就越大C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
以下关于跟踪误差描述正确的是（ ）。A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差B．债券数量越多，跟踪误差就越大C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成跟踪误差就越大D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
消极型股票投资策略的分类使用指数投资去管理股票投资组合，市场交易成本低（ ）。A．有利于管理者缩小股票投资组合的跟踪误差B．不利于管理者缩小股票投资组合的跟踪误差C．有利于用市值法构造投资组合D．有利于用分层法构造投资组合
关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
以下关于跟踪误差的说法错误的是()。A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差
下列关于跟踪误差的说法中错误的是（ ）。A.跟踪误差是相对于业绩比较基准的相对风险指标B.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准C.指数基金的跟踪误差通常较高D.跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内
关于跟踪误差，以下说法不正确的是（ ）。A.一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核B.是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标C.跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低D.复制误差、现金留存、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生
通常，股票型指数基金与所跟踪指数会存在一定的跟踪误差，下列属于跟踪误差产生原因的是（ ）。Ⅰ.指数成本股流动性不足，导致无法完全复制；Ⅱ.由于有现金留存，导致投资组合不能全部投资于标的指数；Ⅲ.运营基金、复制指数时存在成本费用Ⅳ.基金进行证券交易时可能存在;中击成本 A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.ⅢD.Ⅰ.Ⅱ
在指数化投资策略中，跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标，以下说法不正确的 是（ ）。 A.跟踪误差有可能来自于建立指數化组合的交易成本B.跟踪误差有可能来自于指数化组甘的组成与指数组成的差别C.跟踪误差有可能来自于建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差D.指数构造中所包含的债券数量越少，所产生的跟踪误差越小
以下关于跟踪误差表述正确的是()。A:投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差B:债券数量越多，跟踪误差就越大C:指数构造中所包含的债券数量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就越小D:跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
以下关于跟踪误差描述正确的是（）。A、投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差B、债券数量越多，跟踪误差就越大C、债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大D、跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。A、由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一B、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差C、在完全复制的情况下，可以做到误差为零D、某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%
关于被动投资的跟踪误差，下列表述正确的是（）。A、基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差B、投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大C、跟踪误差=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率D、被动投资者的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差%
下列属于债券组合管理中跟踪误差来源的是（）。A、建立指数化组合的交易成本B、指数化组合的组成与指数组成的区别C、建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差D、建立指数化组合的时间点与指数组成债券的到期期限不协调
由于跟踪误差有可能来自于（），不同的组合构造方法将对跟踪误差产生不同的影响。A、建立指数化组合的交易成本B、指数化组合的组成与指数组成的差别C、建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差D、指数构造中所包含的债券数量的多少
单选题下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（ ）。A计算跟踪误差的第一步是计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度B一个投资组合可以总收益波动率很大，但是其跟踪误差却很小C基准组合的选择与投资管理者的投资理念有关，只有适合该投资组合类型和风格的基准组合才能准确地考察投资管理者的业绩D由于跟踪偏离度在理论上应该为零，所以跟踪误差理论上也为零
单选题关于跟踪误差，下列说法不正确的是（ ）。A跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低B是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离度的重要指标C复制误差.现金存留.各项费用.分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生D一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核
单选题下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。A由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一B跟踪误差是跟踪偏离度的标准差C在完全复制的情况下，可以做到误差为零D某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%
单选题关于被动投资的跟踪误差，下列表述正确的是（）。A基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差B投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大C跟踪误差=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率D被动投资者的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差%
单选题下列关于跟踪误差和主动比重的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常的范围内Ⅱ.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度Ⅲ.主动比重为0意味着该投资组合与基准完全不同Ⅳ.指数基金的跟踪误差较低AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题以下关于跟踪误差偏离度和跟踪误差的说法中，错误的是（）。A在完全复制的情况下，可以做到跟踪误差为零B某一基准组合的收益率为5.3％，指数基础的收益率为5.2％，则跟踪偏离度为0.1％C跟踪误差是跟踪偏离度的标准差D由于现金留存，投资组合不能完全投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一
单选题关于被动投资的跟踪误差，以下表述正确的是（）。A基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差B投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大C被动投资的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差D跟踪误差=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率