国债期货中蕴含的卖方选择权，使得国债期货理论价格下跌。
国债期货中蕴含的卖方选择权，使得国债期货理论价格下跌。
相关考题：
国债基差的计算公式为（ ）。A. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格转换因子B. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格转换因子C. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子D. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子
某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（ ）。A. 国债现货价格-国债期货价格转换因子B. 国债期货价格-国债现货价格/转换因子C. 国债现货价格-国债期货价格/转换因子D. 国债现货价格转换因子-国债期货价格
下列属于做多国债基差的情形的是（ ）。A.投资者认为基差会上涨，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度B.投资者认为基差会上涨，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度C.投资者认为基差会下跌，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度D.投资者认为基差会下跌，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
国债期货理论价格的计算公式为()。A.国债期货理论价格=现货价格+持有成本B.国债期货理论价格=现货价格-资金占用成本-利息收入C.国债期货理论价格=现货价格-资金占用成本+利息收入D.国债期货理论价格=现货价格+资金占用成本+利息收入
下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子
根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）A、资金成本越低，国债期货价格越高B、持有收益越低，国债期货价格越高C、持有收益对国债期货理论价格没有影响D、国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
国债基差的计算公式为（）。A、国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B、国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C、国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D、国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
2014年2月18日，央行近半年来首次进行正回购，其行为对国债期货的影响为（）。A、释放流动性，导致利率下跌，国债期货上涨B、释放流动性，导致利率上涨，国债期货下跌C、收缩流动性，导致利率上涨，国债期货下跌D、收缩流动性，导致利率下跌，国债期货上涨
单选题2014年2月18日，央行近半年来首次进行正回购，其行为对国债期货的影响为（）。A释放流动性，导致利率下跌，国债期货上涨B释放流动性，导致利率上涨，国债期货下跌C收缩流动性，导致利率上涨，国债期货下跌D收缩流动性，导致利率下跌，国债期货上涨
单选题根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）A资金成本越低，国债期货价格越高B持有收益越低，国债期货价格越高C持有收益对国债期货理论价格没有影响D国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
单选题国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差。其计算公式为（）。A国债现货价格-国债期货价格B国债现货价格×转换因子-国债期货价格C国债现货价格-国债期货价格×转换因子D国债现货价格×转换因子-国债期货价格×转换因子
多选题下列关于最便宜可交割债券的说法中，正确的是（）。A买方拥有可交割国债的选择权B卖方拥有可交割国债的选择权C最便宜可交割债券的价格决定了国债期货合约的价格D隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债
多选题“国债期货交割结算价×转换因子+应计利息”，计算出来数值是表示（ ）。A转换后该国债的价格（净价）B国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格（全价）C可交割国债的出让价格D发票价格
单选题理论上，通货膨胀率大幅上升时，将导致（）。A国债价格和国债期货价格均下跌B国债价格和国债期货价格均上涨C国债价格下跌，国债期货价格上涨D国债价格上涨，国债期货价格下跌