耐克公司的看涨期权可以按照30美元的价格购买它的100股股票。假定公司进行1分2的股票分拆，则该条款将变为持有人有权以多少美元的价格购买多少股股票。
耐克公司的看涨期权可以按照30美元的价格购买它的100股股票。假定公司进行1分2的股票分拆，则该条款将变为持有人有权以多少美元的价格购买多少股股票。
相关考题：
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。 A．13 B．6 C．-5 D．-2
根据材料回答10~13题：假设买入一张B公司5月到期的股票执行价格为20美元的看涨期权。期权价格为2美元；又以1美元的期权价格卖出一张该公司5月份执行价为25美元的看涨期权合约。你的期权策略的最大可能利润是（ ）美元。A．1B．2C．3D．4
假定IBM公司的股票价格是每股100美元，一张IBM公司四月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5元。如果股价（ ），忽略委托佣金，看涨期权的持有者将获得一笔利润。A．涨到104美元B．跌到90美元C．涨到107美元D．跌到96美元
某公司拥有在芝加哥期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格40美元和相同的到期日，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为8美元，看跌期权的价格为2美元，年利率为10%。为了防止出现套利机会，则该公司股票的价格应为（ ）美元。A．42．36B．40．52C．38．96D．41．63
W公司拥有在期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权,两种期权具有相同的执行价格30美元和相同的到期日,期权将于1年后到期,目前看涨期权的价格为9美元,看跌期权的价格为7美元,报价年利率为5%。为了防止出现套利机会,则w公司股票的每股价格应为()美元。 A.30.57B.28.65C.32.44D.30.36
共用题干赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。如果到期时，华夏公司的股票价格为每股103美元，则赵先生的利润为()美元。A:0B:200C:400D:600
共用题干赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。赵先生达到盈亏平衡时的最低股票价格是()美元。A:101B:102C:103D:104
李某买入一张（100份）某公司5月份执行价格为95美元的看涨期权，期权价格为4美元，并且卖出了一张该公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为2美元，如果不考虑货币时间价值，那么下列说法正确的是（）。Ⅰ．李某能获得的最大潜在利润300美元Ⅱ．如果到期时该公司股票价格100美元，李某亏损100美元Ⅲ．李某最大策略损失为200美元Ⅳ．李某盈亏平衡时的最低股票价格是97美元 A、Ⅰ、ⅣB、Ⅱ、ⅣC、Ⅱ、ⅢD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
凯亚公司拥有在期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格30美元和相同的到期日，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为10美元，看跌期权的价格为7美元，报价年利率为6%。为了防止出现套利机会，则凯亚公司股票的每股价格应为（ ）美元。A.31.30 B.28.65 C.33.00 D.34.80
假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是36元和16元两种情况。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可以买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为30元，到期时间为一年，一年以内公司不会派发股利，无风险利率为每年10%。要求：（1）根据复制原理，计算一份该股票的看涨期权的价值，利用看涨期权-看跌期权平价定理，计算看跌期权的价值。（2）若目前一份该股票看涨期权的市场价格为3.6元，能否创建投资组合进行套利，如果能，应该如何创建该组合。
某公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限6个月，6个月的无风险报酬率为3％，目前该股票的价格是32元，看跌期权价格为5元。则看涨期权价格为( )元。A.19．78B.7．87C.6．18D.7．45
在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（ ）。A.比该股票欧式看涨期权的价格低B.比该股票欧式看涨期权的价格高C.不低于该股票欧式看涨期权的价格D.与该股票欧式看涨期权的价格相同
某交易者预期某公司的股票价格将上涨，在市场上购买了该公司的看涨期权。期权费为10美元，执行价格是160美元，加入到期日该公司股票的市场价格涨到了180美元，那么，交易者选择执行期权，获得的收益是( )。A.10美元B.20美元C.60美元D.180美元
假设股票价格是31美元，无风险利率为10%，3个月期的执行价格为30美元的欧式看涨期权的价格为3美元，3个月期的执行价格为30美元的欧式看跌期权的价格为1美元。如果存在套利机会，则利润为（ ）。A、0.22B、0.36C、0.27D、0.45
某不支付股利的美式股票看涨期权，其执行价格为30美元，到期期限为4个月，期权价格为4.2美元。若股票现在的市场价格为28美元，按连续复利计算的无风险利率为6%，试确定相同标的股票、执行价格为30美元、到期期限为4个月的美式看跌期权的价格区间。
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。A、该期权的上限为1.3美元B、该期权的上限为2.0美元C、该期权的下限为1.0美元D、该期权的下限为1.7美元
K公司目前的股票价格为60美元，此时执行价格为55美元、6个月后到期的K公司股票的欧式看涨期权的市场价格为7.13美元，具有相同标的的股票、执行价格和到期日的欧式看跌期权的市场价格为1.04美元。假设此时市场完全、完善并且不存在套利机会。请问市场中隐含的无风险利率是多少？
单选题如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A比该股票欧式看涨期权的价格高B比该股票欧式看涨期权的价格低C与该股票欧式看涨期权的价格相同D不低于该股票欧式看涨期权的价格
单选题客户以0.5美元/蒲式耳的权利金卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过（ ）方式来了结期权交易。A卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权B买入执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权C买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权D卖出执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
问答题如果某公司股票现在的市场价格为32美元，执行价格为30美元的该公司美式股票看涨期权的价格为5.60美元，该期权的有效期还有4个月。同时，市场预期该公司将会在2个月后支付每股1.5美元的股利。假定按连续复利计算的无风险利率为12%（年利率）。要使得市场中不存在无风险套利机会，则该美式看涨期权的价格下限是多少？
单选题某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。A13B6C-5D-2
单选题净信贷息差是指投资者可以（）A以1000美元的价格买入看涨期权并以900美元的价格卖出B以900美元的价格买入看涨期权并以1000美元的价格卖出C以1000美元的价格买入看涨期权并以900美元的价格卖出看跌期权D以900美元的价格买入看涨期权并以1000美元的价格卖出看跌期权
多选题客户以0.5美元／蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过（）方式来了结期权交易。A卖出执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权B买入执行价格为3.55美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权C买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看跌期货期权D要求履约，以3.35美元／蒲式耳的价格买入玉米期货合约