RAR0C是指经预期损失和以()计量的非预期损失调整后的收益率。A、核心资本B、经济资本C、附属资本D、监管资本
RAR0C是指经预期损失和以()计量的非预期损失调整后的收益率。
- A、核心资本
- B、经济资本
- C、附属资本
- D、监管资本
相关考题:
下列关于经济资本的说法,正确的是( )。A.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本B.在银行经营中,可预期损失由拨备来消化,并计入成本C.在银行经营中,对非预期损失需要通过对风险的计量,最终由收入来弥补D.经济资本等价于监管资本
目前,在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标,RAROC的计算公式为( )。A.RAROC=(收入-预期损失-其他各项费用)/监管资本B.RAROC=(收益-非预期损失-其他各项费用)/监管资本C.RAROC=(收益-预期损失-其他各项费用)/经济资本D.RAROC=(收益-非预期损失-其他各项费用)/经济资本
以下关于预期损失和经济资本的论述,正确的是:( )A.商业银行应根据预期损失合非预期损失计提各项准备B.经济资本是用来抵御商业银行非预期损失所需要的资本C.经济资本是用来抵御商业银行非预期损失所需要的资本D.经济资本是用来抵御商业银行预期损失和非预期损失所需要的资本
使用高级计量法计算风险资本配置时,需要考虑未来可能的损失,为此监管当局要求商业银行通过加总下列( )损失来得出监管资本要求。A.预期收益和非预期风险B.预期损失和非预期损失C.预期资本和非预期资本D.预期风险和非预期风险
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。A、RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失B、RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失C、RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益D、RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益
经风险调整的资本收益率(RiskAdjustedReturnonCapital,RAROC),其计算公式如下:RAROC=(NI﹣EL)/UL,EL代表的是()。A、非预期损失B、税后净利润C、预期损失D、经济资本
单选题经风险调整的资本收益率(RiskAdjustedReturnonCapital,RAROC),其计算公式如下:RAROC=(NI﹣EL)/UL,EL代表的是()。A非预期损失B税后净利润C预期损失D经济资本
单选题()指经预期损失和非预期损失(以经济资本计量)调整后的收益率。A资本收益率B资产收益率C经风险调整的收益率D经济增加值