有效组合是指（）。A、给定风险水平下的具有最高收益的组合B、给定收益水平下具有最小风险的组合C、给定资产组合下获得最大收益D、给定资金约束下获得最大收益的组合
有效组合是指（）。
- A、给定风险水平下的具有最高收益的组合
- B、给定收益水平下具有最小风险的组合
- C、给定资产组合下获得最大收益
- D、给定资金约束下获得最大收益的组合
相关考题：
所谓有效债券组合,是指( ) A.债券投资总额一定的条件下，风险相同，预期收益较高的债券组合;B.债券投资总额一定的条件下，风险最大，预期收益最高的债券组合;C.债券投资总额一定的条件下，风险最小，预期收益最小的债券组合;D.债券投资总额一定的条件下，风险最大，流动性最好的债券组合。
有效证券组合的特征包括（ ）。Ⅰ.在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其风险收益率是最高的Ⅱ.在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其期望收益率是最高的Ⅲ.在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最大的Ⅳ.在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最小的A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅱ.Ⅳ
投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合，这种说法（ ）。A.错误B.正确C.部分正确D.部分错误
(2016年)下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（）。A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（ ）。A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。这种说法（ ）。A、错误B、正确C、部分正确D、部分错误
以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。A、历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。B、参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。C、蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。
下列关于证券组合有效集的条件正确的是（）A、在既定风险水平下取得最大收益并且在既定收益率水平下承担风险最大B、在既定风险水平下取得最大收益或在既定收益率水平下承担风险最大C、在既定风险水平下取得最大收益并且在既定收益率水平下承担风险最小D、在既定风险水平下取得最大收益或在既定收益率水平下承担风险最小
马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。A、投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧B、投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小C、随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加D、在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得
投资者在选择资产组合时，应遵循的原则有（）。A、在既定风险水平下预期收益率最高的投资组合B、拥有的资金的机会成本和现值最大的组合C、风险利率和无风险利率成正比的组合D、在既定预期收益率条件下，风险水平最低的投资组合
多选题投资者在选择资产组合时，应遵循的原则有（）。A在既定风险水平下预期收益率最高的投资组合B拥有的资金的机会成本和现值最大的组合C风险利率和无风险利率成正比的组合D在既定预期收益率条件下，风险水平最低的投资组合
多选题马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。A投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧B投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小C随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加D在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得
单选题（ ）是指在给定的风险水平下使期望收益最大化的投资组合，在给定的期望收益率上使风险最小化的投资组合。A最优投资组合B收益最大投资组合C风险最小投资组合D有效投资组合