单选题标的物的市场价格()对卖出看涨期权者有利。 I 波动幅度变小 Ⅱ下跌 Ⅲ 波动幅度变大 Ⅳ上涨AI、ⅡBI、ⅣCⅡ、ⅢDⅢ、IV
单选题
标的物的市场价格()对卖出看涨期权者有利。 I 波动幅度变小 Ⅱ下跌 Ⅲ 波动幅度变大 Ⅳ上涨
A
I、Ⅱ
B
I、Ⅳ
C
Ⅱ、Ⅲ
D
Ⅲ、IV
参考解析
解析:
标的物市场价格越高,对看涨期权的卖方越不利,标的物市场价格跌至执行价格以下时,卖方盈利最大,为权利金。在其他因素不变的条件下,标的物价格的大幅波动或预期波动率提高,使得标的物市场价格上涨很多的机会增加,买方行权及获取较高收益的可能性也会增加,对买方有利,对卖方不利。
相关考题:
同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是()。 A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动 B.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨 C.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌D.预计标的资产的市场价格稳定
(2012年)同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是( )。A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动B.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨C.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌D.预计标的资产的市场价格稳定
关于看涨期权,表述正确的是( )。A.交易者预期标的物市场价格上涨,适宜卖出看涨期权B.理论上,卖出看涨期权可以获得无限收益,而承担的风险有限C.交易者预期标的物市场价格下跌,适宜卖出看涨期权D.卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行价格的看涨期权的风险小
以下关于卖出看涨期权的说法,正确的是( )。A、卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行费价格的看涨期权的风险相对较小B、交易者预期标的物市场价格下跌,可进行卖出看涨期权交易C、卖出看涨期权比卖出期货可获得更高的收益D、交易者预期标的物市场价格上涨,可进行卖出看涨期权交易
关于看涨期权,表述正确的是( )。A、交易者预期标的物市场价格上涨,适宜卖出看涨期权B、理论上,卖出看涨期权可以获得无限收益,而承担的风险有限C、交易者预期标的物市场价格下跌,适宜卖出看涨期权D、卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行价格的看涨期权的风险小
以下关于卖出看涨期权的说法,正确的是()。 A、卖出看涨期权比卖出期货可获得更高的收益B、交易者预期标的物市场价格下跌,可进行卖出看涨期权交易C、交易者预期标的物市场价格上涨,可进行卖出看涨期权交易D、卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行价格的看涨期权的风险相对较小
关于卖出看涨期权,下列说法正确的有( )。 I 当标的物市场价格小于执行价格时,卖方风险随着标的物价格下跌而增加 Ⅱ 标的物价格窄幅整理对其有利 Ⅲ 当标的物市场价格大于执行价格时,卖方风险随着标的物价格上涨而增加 Ⅳ 标的物价格大幅震荡对其有利A.I、ⅡB.I、IVC.Ⅱ、ⅢD.Ⅲ、IV
随着债券到期时间的临近,()。A、债券价格的波动幅度变大;但是以递减的幅度变大B、债券价格的波动幅度变大;而且是以递增的幅度变大C、债券价格的波动幅度变小;而且是以递减的幅度变小D、债券价格的波动幅度变小;但是以递增的幅度变小
单选题以下关于卖出看涨期权的说法,正确的是()。A如果已持有期货空头头寸,卖出看涨期权可对其加以保护B交易者预期标的物价价格下跌,适宜卖出看涨期权C如果已持有期货多头头寸,卖出看涨期权可对其加以保护D交易者预期标的物价格上涨,适宜卖出看涨期权
单选题在其他因素不变的情况下,下列关于标的物价格波动幅度与期权价格关系的说法,正确的是( )。A标的物价格波动幅度越大,期权的价格越高B标的物价格波动幅度越小,期权的价格越高C标的物价格波动幅度越大,实值期权的价格越高,虚值期权价格越低D标的物价格波动幅度越大,看涨期权的价格越高,看跌期权价格越低
单选题以下关于卖出看涨期权的说法,正确的是( )。[2012年5月真题]A卖出看涨期权比卖出期货可获得更高的收益B交易者预期标的物市场价格下跌,可进行卖出看涨期权交易C交易者预期标的物市场价格上涨,可进行卖出看涨期权交易D卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行价格的看涨期权的风险相对较小
单选题随着债券到期时间的临近,()。A债券价格的波动幅度变大;但是以递减的幅度变大B债券价格的波动幅度变大;而且是以递增的幅度变大C债券价格的波动幅度变小;而且是以递减的幅度变小D债券价格的波动幅度变小;但是以递增的幅度变小
多选题标的物市场价格处于( )情形,对买进看涨期权者有利。[2012年5月真题]A下跌B波动幅度收窄C上涨D波动幅度扩大