单选题在正向市场上,交易者卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约,则该交易者预期( )。[2017年5月真题]A未来价差不确定B未来价差不变C未来价差扩大D未来价差缩小
单选题
在正向市场上,交易者卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约,则该交易者预期( )。[2017年5月真题]
A
未来价差不确定
B
未来价差不变
C
未来价差扩大
D
未来价差缩小
参考解析
解析:
在正向市场中,远月合约的价格高于近月合约的价格。因此9月白糖期货合约的价格高于5月白糖期货合约的价格。买入价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,这种套利为买入套利,套利者预期价差将扩大。
在正向市场中,远月合约的价格高于近月合约的价格。因此9月白糖期货合约的价格高于5月白糖期货合约的价格。买入价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,这种套利为买入套利,套利者预期价差将扩大。
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