单选题下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。A股票价格是一个随机变量服从对数正态分布B在期权有效期内，无风险利率是恒定的C市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割D存在无风险套利机会
单选题
下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。
A
股票价格是一个随机变量服从对数正态分布
B
在期权有效期内，无风险利率是恒定的
C
市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割
D
存在无风险套利机会
参考解析
解析：
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（）是指在估算股票期权价值时，需要考虑标的股票在期权到期日之前这段时间内进行的分红派息对期权价值的影响。A、含分红派息的B-S模型B、不含分红派息的B-S模型C、股票激励期权模型D、回望式看跌期权模型
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单选题（）是指在估算股票期权价值时，需要考虑标的股票在期权到期日之前这段时间内进行的分红派息对期权价值的影响。A含分红派息的B-S模型B不含分红派息的B-S模型C股票激励期权模型D回望式看跌期权模型
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单选题在Excel中进行回归分析的基本步骤为（）A绘制散点图——建立理论模型——模型的参数估计——模型的假设检验——模型的应用B建立理论模型——绘制散点图——模型的参数估计——模型的假设检验——模型的应用C绘制散点图——建立理论模型——模型的假设检验——模型的参数估计——模型的应用D建立理论模型——绘制散点图——模型的假设检验——模型的参数估计——模型的应用
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