判断题总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。A对B错

判断题
总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。
A

B


参考解析

解析:

相关考题:

下列关于组合限额管理的说法,正确的有( )。A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种C.通过设定组合限额,可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D.任何情况下都不允许超过组合限额E.组合限额是商业银行资产组合层面的限额

下列关于组合限额管理的说法,正确的是( )。 A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理 B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种 C.通过设定组合限额,可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面 D.任何情况下都不允许超过组合限额 E.组合限额是商业银行资产组合层面的限额

商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下列属于风险限额的是:() A.对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等B.对总交易头寸设定的限额C.对净交易头寸设定的限额

按照《商业银行市场风险管理指引》,市场风险限额包括()、()及()等,并可按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别进行分解。 A、交易限额B、投资限额C、风险限额D、止损限额

授信集中度限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。() 此题为判断题(对,错)。

下列关于组合风险限额管理的说法,正确的是( )。Ⅰ通过设定组合限额,可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面Ⅱ组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理Ⅲ组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种Ⅳ如果金融机构(如商业银行)的资本不足,则应根据情况调整每个维度的限额,使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

在组合限额管理中,授信集中度限额最常用的组合限额设定维度包括( )。A.交易对象B.行业C.产品D.风险等级E.担保

下列关于组合限额管理的说法,正确的有( )。A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种C.通过设定组合限额,可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D.设定组合限额,可以有效控制组合信用风险E.组合限额是商业银行资产组合层面的限额

市场风险报告包括(  )。A.投资组合报告B.风险分解“热点”报告C.最佳投资组合复制报告D.最佳风险对冲策略报告E.交易限额报告

( )是信贷资产组合层面的限额,是组合信用风险控制的重要手段之一。.A.区域风险限额B.国家风险限额C.集团客户授信限额D.组合限额.

在组合限额管理中,最常用的组合限额设定维度包括( )。A.交易对象B.行业C.产品D.风险等级E.担保

()是信贷资产组合层面的限额,是组合信用风险控制的重要手段之一。A、客户损失限额B、组合限额C、最高债务承受额D、国家风险限额

明确投资组合的风险边界后,公司应通过()保证投资组合风险控制在容许的范围内。A、风险容忍度B、全口径限额分配C、业务授权限额D、经济资本E、风险偏好

对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额,如对内部模型计量的风险价值设定的限额(Value-at-RiskLimits)和对期权性头寸设定的期权性头寸限额(LimitsonOptionsPositions)等。这类限额是()。A、交易限额B、风险限额C、止损限额D、压力测试限额

市场风险限额包括()等,并可按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别进行分解。A、交易限额B、风险限额C、止损限额D、资金限额

理财计划涉及的有关交易工具的风险限额,同时应纳入()管理。A、相应的交易工具的总体风险限额B、全行风险资产的风险限额C、表外业务风险限额管理D、负债业务的风险限额

下列关于风险限额的说法,错误的是()。A、风险限额是针对具体区域、行业、贷款品种及客户等设定的风险总量控制上限B、贷款人应按区域、品种、客户群等维度建立个人贷款风险限额管理制度C、风险限额是贷款人在所有领域所愿意承担风险的最大限额的总和D、风险限额反映整个机构组合层面风险

市场风险报告包括( )。A、投资组合报告B、风险分解“热点”报告C、最佳投资组合复制报告D、最佳风险对冲策略报告E、交易限额报告

根据《商业银行市场风险管理指引》规定,市场风险限额包括交易限额、()及止损限额等,并可按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别进行分解。A、盈亏限额B、最高风险限额C、风险限额D、头寸限额

单选题()是信贷资产组合层面的限额,是组合信用风险控制的重要手段之一。A客户损失限额B组合限额C最高债务承受额D国家风险限额

多选题市场风险报告包括( )。A投资组合报告B风险分解“热点”报告C最佳投资组合复制报告D最佳风险对冲策略报告E交易限额报告

多选题市场风险限额包括()等,并可按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别进行分解。A交易限额B风险限额C止损限额D资金限额

单选题下列关于风险限额的说法,错误的是( )。A风险限额是针对具体区域、行业、贷款品种及客户等设定的风险总量控制上限B贷款人应按区域、品种、客户群等维度建立个人贷款风险限额管理制度C风险限额是贷款人在所有领域所愿意承担风险的最大限额的总和D风险限额反映整个机构组合层面风险

多选题下列关于组合风险限额管理的说法,正确的有( )。A任何情况下都不允许超过组合限额B通过设定组合限额,可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面C如果商业银行资本不足,则应根据情况调整每个维度的限额,使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失D组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理E组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

单选题理财计划涉及的有关交易工具的风险限额,同时应纳入()管理。A相应的交易工具的总体风险限额B全行风险资产的风险限额C表外业务风险限额管理D负债业务的风险限额

单选题组合限额是信贷资产组合层面的限额,是组合管理的体现方式和管理手段之一,它可以分为( )两类。A风险等级限额和行业限额B授信集中度限额和总体组合限额C行业限额和集团限额D行业限额和产品限额

单选题对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额,如对内部模型计量的风险价值设定的限额(Value-at-RiskLimits)和对期权性头寸设定的期权性头寸限额(LimitsonOptionsPositions)等。这类限额是()。A交易限额B风险限额C止损限额D压力测试限额