股指期货理论定价与现实交易价格存在差异,其原因在于( )。A.在现实交易中想构造一个完全与股票指数结构一致的投资组合几乎是不可能的B.不同期货交易者使用的理论定价模型及参数可能不同C.由于各国市场交易机制存在差异,在一定程度上会影响到指数期货交易的效率D.股息收益率在实际市场上是很难得到的,因为不同的公司,不同的市场在股息政策上(如发放股息的时机、方式等)都会不同,并且股票指数中的每只股票发放股利的数量和时间也是不确定的,这必然影响到正确判定指数期货合约的价格

股指期货理论定价与现实交易价格存在差异,其原因在于( )。

A.在现实交易中想构造一个完全与股票指数结构一致的投资组合几乎是不可能的

B.不同期货交易者使用的理论定价模型及参数可能不同

C.由于各国市场交易机制存在差异,在一定程度上会影响到指数期货交易的效率

D.股息收益率在实际市场上是很难得到的,因为不同的公司,不同的市场在股息政策上(如发放股息的时机、方式等)都会不同,并且股票指数中的每只股票发放股利的数量和时间也是不确定的,这必然影响到正确判定指数期货合约的价格


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股指期货合约的实际交易价格高于股指期货合约的理论价格时,称为期价高估。 ( )

在股指期货交易中,期价高估是股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格。()

以下最佳跨品种套利的组合是( )。 A.上证50股指期货与沪深300股指期货之间的套利B.上证50股指期货与中证500股指期货之间的套利C.上证50股指期货与上证50D.上证50股指期货与新加坡新华富时50股指期货之间的套利

股指期货期现套利很难实现无风险的套利,其原因在于( )。A. 股指期货价格波动幅度总是大于股票市场的波动幅度B. 期货与现货市场在交易机制上可能存在差异C. 实际交易中股票组合的数量很难与股指期货的数量完全一致.D. 实际交易中很难完全模拟指数组合构建与指数成分股完全相同的股票组合

股指期货期现套利很难实现无风险的套利,其原因在于()。A.股指期货价格波动幅度总是大于股票市场的波动幅度B.期货与现货市场在交易机制上可能存在差异C.实际交易中股票组合的数量很难与股指期货的数量完全一致D.实际交易中很难完全模拟指数组合构建与指数成分股完全相同的股票组合

与完全竞争市场和完全垄断市场不同,垄断竞争市场( )。A.基于理论假设B.现实中很难找到C.普遍存在于现实生活中D.农产品市场是典型代表

与完全竞争市场和完全垄断市场不同,垄断竞争市场( )。A、基于理论假设B、现实中很难成立C、普遍存在于现实生活中D、农产品市场是典型代表

12、在中国金融期货交易所上市交易的股指期货品种有()。A.沪深300股指期货B.中证500股指期货C.中证800股指期货D.上证50股指期货

2、中证500股指期货低于理论价格的幅度大大超过上证50股指期货,最重要的原因是哪个因素的差异?A.交易成本B.税收C.现货做空难度和成本D.市场分割