经过计算，得知该债券的久期为7.4年，那么如果市场利率上升27个基点，该债券的价格将最可能______。A．上升1%B．下降1%C．上升2%D．下降2%
经过计算，得知该债券的久期为7.4年，那么如果市场利率上升27个基点，该债券的价格将最可能______。
A．上升1%
B．下降1%
C．上升2%
D．下降2%
相关考题：
某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%0假设市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。Ⅰ.下降2.11%Ⅱ.下降2.50%Ⅲ.下降2.22元Ⅳ.下降2.625元Ⅴ.上升2.625元A：Ⅰ.ⅢB：Ⅰ.Ⅱ.ⅢC：Ⅲ.Ⅳ.ⅤD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
某3年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％。假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。Ⅰ下降2．11％Ⅱ下降2．50％Ⅲ下降2．22元Ⅳ下降2．625元A、Ⅰ、ⅢB、Ⅰ、ⅣC、Ⅱ、ⅢD、Ⅱ、Ⅳ
某3年期债券久期为2．5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4％，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（ ）。A.下跌2．43元B.上升2．45元C.下跌2．45元D.上升2．43元
某3年期债券久期为2．5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4％，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（ ）。A、下跌2．43元B、上升2．45元C、下跌2．45元D、上升2．43元
(2017年)某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0．75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0．6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。A.债券A的修正久期等于债券BB.债券A的修正久期比债券B短C.利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较D.债券A的修正久期比债券B长
某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A. 下跌0.874％B. 上涨0.870％C. 下跌0.870％D. 上涨0.874％
某2年期债券久期为1．8年，债券目前价格为105．00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上涨0．874％B.下跌0．917％C.下跌0．874％D.上涨0．917％
某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（ ）。A.降低2.452元B.上升2.452元C.下降2.942元D.上升2.942元
面值为1000元的平价债券 XYZ 的修正久期为6，以下关于该债券的表述正确的是（）A．市场利率上升1% ，债券价格下跌60元B．市场利率上升1% ，债券价格上升50元C．市场利率上升1% ，债券价格下跌50元D．市场利率上升1% ，债券价格上升60元