如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合B，则一定能够认为A的投资绩效优于B。( )
如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合B，则一定能够认为A的投资绩效优于B。( )
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当投资者不仅仅投资于无风险证券和单一基金组合，所要评价的投资组合仅仅是该投资者全部投资的一个组成部分时，就会比较关注该组合的市场风险，在这种情况下，β会被认为是适当的风险度量指标，从而对基金绩效衡量的适宜指标就应该是( )。A.特雷诺指数B.夏普指数C.阿尔法指数D.詹森指数
表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。 表5—3某组合的相关数据 A.投资组合的夏普比率=0．69B.投资组合的特雷诺指数=0．69C.市场组合的夏普比率=0．69D.市场组合的特雷诺指数=0．69
表 描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。 表 某组合的相关数据 A.投资组合的夏普比率=0．69B.投资组合的特雷诺指数=0．69C.市场组合的夏普比率=0．69D.市场组合的特雷诺指数=0．69