某1年期零息债券的年收益率为2％，假设债务人违约后回收率为10％，若1年期的无风险年收益率为4％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。A．0.05B．0.1C．0.15D．0.2
某1年期零息债券的年收益率为2％，假设债务人违约后回收率为10％，若1年期的无风险年收益率为4％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A．0.05
B．0.1
C．0.15
D．0.2
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某1年期零息债券的年收益率为12%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据 KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。A．5%.B．10%.C．15%.D．20%.
某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。A. 0.05B. 0.10C. 0.15D. 0.20
某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为( )。A 0.05B 0.10C 0.15D 0.20
某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。A．0.05B．0.10C．0.15D．0.20
某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%。则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）。A．0.05B．0.10C．0.15D．0.25
某l年期零息债券的年收益率为l8、2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。A、0、058、O、10C、0、15D、0、20
某1年期零息债券承诺的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为 某１年期零息债券承诺的年收益率为16．7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为 （ ）。A．0．05B．0．10C．0．15D．0．20
某1年期零息债券的年收益率为18．2%，假设债务人违约后回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )A．0． 05B．0．10C．0．15D．0．20
某1年期零息债券的年收益率为16. 7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期 的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概 率为（ ）。A. 0. 05 B. 0.11 C. 0.15 D. 0. 20