在分析证券组合的可行域时,其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B( )组合。A.收益最大的B.风险最小的C.所有可能的D.收益和风险均衡的
在分析证券组合的可行域时,其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B( )组合。
A.收益最大的
B.风险最小的
C.所有可能的
D.收益和风险均衡的
相关考题:
有效证券组合的特征包括( )。Ⅰ.在方差(从而给定了标准差)水平相同的组合中,其风险收益率是最高的Ⅱ.在方差(从而给定了标准差)水平相同的组合中,其期望收益率是最高的Ⅲ.在期望收益率水平相同的组合中,其方差(从而标准差)是最大的Ⅳ.在期望收益率水平相同的组合中,其方差(从而标准差)是最小的A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅱ.Ⅳ
下列关于投资组合的说法中,错误的是()。A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述B、用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态C、当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值D、当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
对于多个证券组合来说,其可行域仅依赖于其组成证券的期望收益率和方差。()