在分析证券组合的可行域时,其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B( )组合。A.收益最大的B.风险最小的C.所有可能的D.收益和风险均衡的

在分析证券组合的可行域时,其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B( )组合。

A.收益最大的

B.风险最小的

C.所有可能的

D.收益和风险均衡的


相关考题:

对于多个证券组合来说,其可行域仅依赖于其组成证券的期望收益率和方差。( )

两种证券组成的投资组合其可行域是一条组合线,而由三种证券组成的投资组合其可行域是坐标系中的一个区域。 ( )

两种证券组成的投资组合其可行域是一条组合线,而由三种证券组成的投资组合其可行域是坐标系中的一个区域。( )

在分析证券组合的可行域时,其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B( )组合。 A.收益最大的 B.风险最小的 C.收益和风险均衡的 D.所有可能的

证券A和B组成的证券组合P中,组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B所有可能的组合。( )

有效证券组合的特征包括( )。Ⅰ.在方差(从而给定了标准差)水平相同的组合中,其风险收益率是最高的Ⅱ.在方差(从而给定了标准差)水平相同的组合中,其期望收益率是最高的Ⅲ.在期望收益率水平相同的组合中,其方差(从而标准差)是最大的Ⅳ.在期望收益率水平相同的组合中,其方差(从而标准差)是最小的A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅱ.Ⅳ

下列关于投资组合的说法中,错误的是()。A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述B、用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态C、当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值D、当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

对于多个证券组合来说,其可行域仅依赖于其组成证券的期望收益率和方差,而 与各组成证券的比例也有一定关系。 ( )

对于多个证券组合来说,其可行域仅依赖于其组成证券的期望收益率和方差。()