牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为（ ）。A．(高执行价格—低执行价格)—最大风险B．(高执行价格—低执行价格)+最大风险C．低执行价格+最大风险或高执行价格—最大收益D．低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益
牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为（ ）。
A．(高执行价格—低执行价格)—最大风险
B．(高执行价格—低执行价格)+最大风险
C．低执行价格+最大风险或高执行价格—最大收益
D．低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益
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熊市看涨期权垂直套利的策略是（ ）。A．买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权B．买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权C．卖1份低执行价格的看跌期权，买1份更高执行价格的看跌期权D．卖1份低执行价格的看涨期权，买1份更高执行价格的看涨期权
卖出执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆看涨期权，权利金为80美分/蒲式耳，买进执行价格为920美分/蒲式耳的9月大豆看涨期权，权利金为85．1美分/蒲式耳，该交易即为（ ）。A．牛市看涨期权垂直套利B．熊市看涨期权垂直套利C．水平套利D．买入跨式套利
看涨期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。 A.看涨期权多头损益平衡点=标的资产价格+权利金B.看涨期权空头损益平衡点=标的资产价格+权利金C.看涨期权多头损益平衡点=执行价格+权利金D.看涨期权空头损益平衡点=执行价格+权利金
8、蝶式价差策略的构成：A．买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份B．买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份C．卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份D．卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份