VaR计算的历史模拟法可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至信用风险。（ ）
VaR计算的历史模拟法可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至信用风险。（ ）
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蒙特卡洛模拟法的优点有( )。A．可以涵盖非线性资产头寸的价格风险B．可以涵盖非线性资产头寸的波动性风险C．可以计算信用风险D．可以处理时间变异的变量、厚尾和不对称等非正态分布E．与真实情况接近，模型风险小
蒙特卡洛模拟法的优点有（ ）。A．可以涵盖非线性资产头寸的价格风险B．可以涵盖非线性资产头寸的波动性风险C．可以计算信用风险D．可以处理时间变异的变量、厚尾和不对称等非正态分布E．与真实情况接近，模型风险小
蒙特卡罗模拟法的主要缺点有（ ）。 A．需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样 B．涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险 C．对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生 D．模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近
下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中，正确的有（ ）。①市场价格的变化是通过随机数模拟得到的②算法简单方便③可涵盖非线性资产头寸的价格风险波动风险④市场价格的变化来自历史观察值A.①③B.①②③C.②③D.③④
计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括（ ）。A.可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险B.可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景C.可以计算信用风险D.计算所需样本数据少，简化了计算量
在计算 VAR 的各种计算方法中，（）可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A.德尔塔-正态分布法B.蒙特卡罗模拟法C.完全模拟法D.局部估值法