资产组合的β系数完全取决度资产组合内所持资产的β系数。()
资产组合的β系数完全取决度资产组合内所持资产的β系数。()
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假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 （ ）A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YB.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合ZC.卖出50％资产组合A，持有现金D.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（ ）A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为。的资产组合YB.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合ZC.卖出50％资产组合A，持有现金D.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（ ）A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为。的资产组合YB.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合ZC.卖出50％资产组合A，持有现金D.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X
β系数和标准差都是用来衡量风险的指标，下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。A.在组合内各资产收益率彼此不完全正相关的条件下，投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值B.单项资产的β系数不可能为负值C.市场组合的β系数恒等于1D.依据资本资产定价模型，某资产的必要收益率取决于β系数衡量的风险，而不是标准差衡量的风险
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。A:卖出50%资产组合A，持有现金B:卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YC:卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合XD:卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5的资产组合Z
下列关于β系数的表述中，错误的是A．β系数可以是负值B．无风险资产的β系数等于零C．市场组合的β系数等于1D．证券资产组合的β系数通常小于组合内各证券资产β系数的加权平均值