设社会无风险投资收益率为4%,市场投资组合预期收益率为12%,项目的投资风险系数为1.2,则采用资本资产定价模式计算的普通股资金成本为()。A、9.6%B、13.6%C、16.0%D、18.4%
设社会无风险投资收益率为4%,市场投资组合预期收益率为12%,项目的投资风险系数为1.2,则采用资本资产定价模式计算的普通股资金成本为()。
- A、9.6%
- B、13.6%
- C、16.0%
- D、18.4%
相关考题:
假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的B系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为( )。A.0.1B.0.11C.0.12D.0.13
设社会无风险投资收益率为4%,市场投资组合预期收益率为12%,项目的投资风险系数为1.2,则采用资本资产定价模型计算的普通股资金成本为( )。A.9.6%B.13.6%C.16.0%D.18.4%
假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )A.10%B.12%C.19%D.7%
如图7-4所示,如果一个资产的β为1.5,无风险资产的收益率为3%,市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资者,投资于该资产的预期收益率为()。{图}A:12%B:13%C:13.5%D:12.5%
在采用资本资产定价模型法中,权益资金公式为Ks=Rf+β(Rm-Rf),以下说法正确的有( )。 A.Rf表示社会无风险投资收益率 B.Rf表示市场投资组合预期收益率 C.Rm表示社会无风险投资收益率 D.Rm表示市场投资组合预期收益率 E.β表示项目的投资风险系数
期望收益率为12%的充分分散投资组合,无风险利率是4%,市场组合收益率是8%,标 准差是0.2,若是有效组合,则投资组合收益率标准差是( )A.0.2B.0.3C.0.4D.0.6E.0.8
某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20%,无风险收益率为5%。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为()。A.18.33%B.12.93%C.15.8%D.19%
设社会无风险投资收益率为4%,市场投资组合预期收益率为12%,项目的投资风险系数 为1.2,则采用资本资产定价模型计算的普通股资金成本为 ( ) A. 9. 6% B. 13. 6%C. 16.0% . D. 18.4%
某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为()。A、53.85%B、63.85%C、46.15D、-46.15%
社会无风险投资收益率为3%(长期国债利率),市场投资组合预期收益率为12%,某项目的投资风险系数为1.2,采用资本资产定价模型计算的普通资本金成本为( )。A、13.8%B、14.6%C、16.2%D、18.6%
单选题某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20%,无风险收益率为5%。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为( )。A 18.33%B 12.93%C 15.8%D 19%
单选题社会无风险投资收益率为3%(长期国债利率),市场投资组合预期收益率为12%,某项目的投资风险系数为1.2,采用资本资产定价模型计算的普通资本金成本为( )。A13.8%B14.6%C16.2%D18.6%
单选题某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为( )。A2B2.5C1.5D5