投资组合理论被用于处理风险管理决策,是用概率分布和标准差来量化风险和预期回报之间的权衡。其中收益预期关系式中的R代表投资损失,P是概率分布。

投资组合理论被用于处理风险管理决策,是用概率分布和标准差来量化风险和预期回报之间的权衡。其中收益预期关系式中的R代表投资损失,P是概率分布。


相关考题:

下列关于投资风险与概率分布的表述中,正确的有( )A.预期收益的概率分布总是连续式的B.预期收益的概率分布越集中,投资的风险程度越小C.预期收益的概率分布越集中,投资的风险程度越大D.只有预期收益相同时,才能直接用收益的概率分布分析投资的风险程度E.只有预期收益不同时,才能直接用收益的概率分布分析投资的风险程度

通常采用()来衡量证券投资风险。A.期望收益率B.证券投资收益率的标准差C. β值D.投资组合概率

投资组合理论被用于处理风险管理决策,是用()来量化风险和预期回报之间的权衡关系。A、概率分布B、概率分布和标准差C、协方差D、标准差

关于衡量投资方案风险的下列说法中,正确的是()。A、预期报酬率的概率分布越窄,投资风险越小B、预期报酬率的概率分布越窄,投资风险越大C、预期报酬率的标准差越大,投资风险越大D、预期报酬率的变异系数越大,投资风险越大

贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B、标准差度量的是投资组合的非系统风险C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

风险型决策的风险估计可以用()来度量。A、益损值的方差B、益损值的标准差C、期望值D、概率分布

项目组合风险可以用()来衡量。A、投资收益率的标准差B、投资收益率的协方差C、组合的β系数D、市场β系数

项目总风险可以用()来衡量。A、期望投资收益率的标准差B、组合的β系数C、市场β系数D、组合的协方差

通常采用()来衡量证券投资风险。A、 证券投资收益率的标准差B、 投资组合概率C、 期望收益率D、β值

量化和测量投资收益概率分布波动性的统计指标,称为()。A、期望收益率B、标准差C、平均收益率D、平方差

通常被用来衡量金融资产投资的风险程度的指标是()。A、概率B、期望值C、标准差D、概率分布

关于衡量投资方案风险的下列说法中,正确的有()。A、预期收益率的概率分布越窄,投资风险越小B、预期收益率的概率分布越窄,投资风险越大C、预期收益率的标准差越小,投资风险越大D、预期收益率的标准差越大,投资风险越大

你在风险定量分析过程使用访谈技术,你打算使用的概率分布是三角分布。下面哪一个说法是错误的?()A、访谈技术应用于项目目标风险的概率和后果的量化B、收集的信息取决于所选用的概率分布类型C、三角分布典型的使用对称的非持续性概率分布D、三角分布依靠平均值和标准差来量化风险

资本资产定价理论提出的理论假设有( )。A、投资者总是追求投资效用最大化B、市场上不存在无风险资产C、投资者是厌恶风险的D、投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合E、税收和交易费用均忽略不计

资本资产定价理论模型假定包括( )。A、投资者总是追求投资效用最大化B、市场上存在无风险资产C、投资者是厌恶风险的D、投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合E、税收和交易费用均忽略不计

单选题假设一个回避风险的投资者。投资组合1的期望收益率是14%,标准差σ=0.18;投资组合2的标准差σ=0.25,年末现金流为5000和14000美元的概率是相等的,若在投资组合1和投资组合2的选择上没有差别,则投资组合2的价格是(  )。A7712.14 B7734.78C7756.43 D7825.13 E7953.45

单选题你在风险定量分析过程使用访谈技术,你打算使用的概率分布是三角分布。下面哪一个说法是错误的?()A访谈技术应用于项目目标风险的概率和后果的量化B收集的信息取决于所选用的概率分布类型C三角分布典型的使用对称的非持续性概率分布D三角分布依靠平均值和标准差来量化风险

多选题关于衡量投资方案风险的下列说法中,正确的有()。A预期收益率的概率分布越窄,投资风险越小B预期收益率的概率分布越窄,投资风险越大C预期收益率的标准差越小,投资风险越大D预期收益率的标准差越大,投资风险越大

判断题投资组合理论被用于处理风险管理决策,是用概率分布和标准差来量化风险和预期回报之间的权衡。其中收益预期关系式中的R代表投资损失,P是概率分布。A对B错

多选题贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。A标准差度量的是投资组合的非系统风险B投资组合的贝塔系数等于被投资组合各证券贝塔系数的算术加权平均值C投资组合的标准差等于被投资组合各证券标准差的算术加权平均值D贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

单选题投资组合理论被用于处理风险管理决策,是用()来量化风险和预期回报之间的权衡关系。A概率分布B概率分布和标准差C标准差D协方差

单选题通常被用来衡量金融资产投资的风险程度的指标是()。A概率B期望值C标准差D概率分布

单选题风险型决策的风险估计可以用()来度量。A益损值的方差B益损值的标准差C期望值D概率分布

多选题贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。A贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B标准差度量的是投资组合的非系统风险C投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

单选题下列关于证券市场线和资本市场线的区别中,说法正确的是( )。Ⅰ.在风险的衡量上,SML是用β值来衡量,CML是用标准差来衡量Ⅱ.在应用上,CML决定资产最合理的预期收益率(定价),SML决定最适合的资产配置点(资产配置)Ⅲ.斜率上,SML是市场组合的风险溢价,CML是市场组合的夏普比率Ⅳ.在适用范围上,CML是单个资产或投资组合,也可以是有效投资组合和无效投资组合,SML只适用于有效投资组合A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ

单选题通常采用()来衡量证券投资风险。A 证券投资收益率的标准差B 投资组合概率C 期望收益率Dβ值

多选题资本资产定价理论提出的理论假设有( )。A投资者总是追求投资效用最大化B市场上不存在无风险资产C投资者是厌恶风险的D投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合E税收和交易费用均忽略不计