证券m与n的相关系数为-0.8，m与k的相关系数为0.6，下列说法正确的是（）。A、两个相关系数一正一负不可比较B、前者之间的相关性比后者强C、两组证券相关系数都在-1和1之间，相关性一样强D、前者之间的相关性比后者弱
证券m与n的相关系数为-0.8，m与k的相关系数为0.6，下列说法正确的是（）。
- A、两个相关系数一正一负不可比较
- B、前者之间的相关性比后者强
- C、两组证券相关系数都在-1和1之间，相关性一样强
- D、前者之间的相关性比后者弱
相关考题：
下列关于相关系数的说法中正确的是( )。A．相关系数与协方差成正比关系B．相关系数能反映证券之间的关联程度C．相关系数为正，说明证券之间的走势相同D．相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系E．相关系数为0，说明证券之间不相关
下列关于相关系数的说法中正确的是()。A:相关系数与协方差成正比关系B:相关系数能反映证券之间的关联程度C:相关系数为正，说明证券之间的走势相同D:相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系E:相关系数为0，说明证券之间不相关
下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。A.相关系数为0的A、B两种证券组合B.相关系数为-1的A、C两种证券组合C.相关系数为1的A、D两种证券组合D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。要求： 、计算投资组合的期望报酬率； 、假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数； 、假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。
(2016年)如果证券a与b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为（）。A.a与c相关性较强B.无法比较C.相关性强弱相等D.a与b相关性较强
(2018年)证券m与n的相关系数为-0．8，m与k的相关系数为0．6，下列说法正确的是（）。A.两个相关系数一正一负不可比较B.前者之间的相关性比后者强C.两组证券相关系数都在-1和1之间，相关性一样强D.前者之间的相关性比后者弱
关于相关系数的说法正确的是（）A、取值范围在+1与-1之间B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D、理想的投资组合是相关系数为0的组合
多选题关于相关系数的说法正确的是（）A取值范围在+1与-1之间B当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D理想的投资组合是相关系数为0的组合
单选题证券m与n的相关系数为-0.8，m与k的相关系数为0.6，下列说法正确的是（）。A两个相关系数一正一负不可比较B前者之间的相关性比后者强C两组证券相关系数都在-1和1之间，相关性一样强D前者之间的相关性比后者弱
单选题A 证券A与证券B的相关系数小于1B 当证券A上涨时，证券B上涨的可能比较大C 证券A与证券B的相关系数大于证券B与证券A的相关系数D 证券A与证券B的收益率是正相关的