单选题某看涨期权，期权价格为0．08元，6个月后到期，其Theta=-0．2。在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化()元。A6.3B0.063C0.63D0.006
单选题
某看涨期权，期权价格为0．08元，6个月后到期，其Theta=-0．2。在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化()元。
A
6.3
B
0.063
C
0.63
D
0.006
参考解析
解析：
根据计算公式，Theta=权利金变动值÷到期时间变动值=(1个月后的期权理论价格-0．08)÷(1／12)=-0．2，所以1个月后，该期权理论价格将变化为：0．08-0．2／12≈0．063(元)。
相关考题：
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为( )。A．0.5元B．0.58元C．1元D．1.5元
下列说法正确的是( )．A．其他条件不变，协定价格与市场价格间的差距越大，期权的时间价值越大B．其他条件不变，期权期间越长，期权价格越高C．其他条件不变，利率提高，以股票为基础资产的看涨期权的内在价值上升D．其他条件不变，基础资产价格的波动性越大，期权价格越高
下列说法正确的是()。A:其他条件不变，协定价格与市场价格间的差距越大，期权的时间价值越大B:其他条件不变，期权期间越长，期权价格越高C:其他条件不变，利率提高，以股票为基础资产的看涨期权的内在价值上升D:其他条件不变，基础资产价格的波动性越大，期权价格越高
（2013年）某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（）元。A.6B.6.89C.13.11D.14
某股票的现行价格为20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96 元，都在6 个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10 元，看跌期权的价格应为( )元。A.6B.6.89C.13.11D.14
某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24．96 元，都在 6 个月后到期。年无风险利率为 8％，如果看涨期权的价格为 10 元，看跌期权的价格应为( )元。A．6 B．6.89 C．13.11 D．14
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为()。A、0.5元B、0.58元C、1元D、1.5元
某交易者以50美元／吨的价格买入一张3个月后到期的铜看涨期权，执行价格为8800美元／吨。期权到期时，标的铜价格为8750美元／吨，则该交易者到期净损益为（）美元／吨。（不考虑交易费用）A.50B.100C.-100D.-50
在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（ ）。A.比该股票欧式看涨期权的价格低B.比该股票欧式看涨期权的价格高C.不低于该股票欧式看涨期权的价格D.与该股票欧式看涨期权的价格相同
下列关于期权执行价格的描述，不正确的是（）。A.对实值状态的看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格降低，期权内涵价值增加B.对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零C.实值看涨期权的执行价格低于其标的物价格D.对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小
下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是()。A:若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权B:若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权C:看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益D:看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有( )。A.其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高B.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高C.其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格D.其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
6 个月后到期的欧式看涨期权价格为 5元，标的现货价格为 50 元，执行价格为 50 元，无风险利率为 5%。根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（ ）元。A.3.76B.3.63C.2.99D.4.06
在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。A、其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高B、其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高C、其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格D、其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
单选题欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9. 72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年利率为（ ）。A2.51%B3.25%C2. 89%D2.67%
单选题如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A比该股票欧式看涨期权的价格高B比该股票欧式看涨期权的价格低C与该股票欧式看涨期权的价格相同D不低于该股票欧式看涨期权的价格
单选题某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96。都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。A6.89B13.11C14D6
多选题在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。A其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高B其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高C其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格D其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
单选题某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元，6个月后到期，半年无风险利率为4%，股票的现行价格为72元，看涨期权的价格为18元，则看跌期权的价格为（）元。A6B14.31C17.31D3.69
单选题某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为l0元，看跌期权的价格为（）元。A6.89B13.1lC14D6
单选题如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A比该股票欧式看涨期权的价格高B比该股票欧式看涨期权的价格低C与该股票欧式看涨期权的价格相同D不低于该股票欧式看涨期权的价格
单选题某欧式看涨期权和某欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年利率为（ ）。A2.51%B3.25%C2.89%D2.67%