单选题下列关于量化模型测试评估指标的说法正确的是（ ）。A最大资产回撤是测试量化交易模型优劣的最重要的指标B同样的收益风险比，模型的使用风险是相同的C一般认为，交易模型的收益风险比在2:1以上时，盈利才是比较有把握的D仅仅比较夏普比率无法全面评价模型的优劣
单选题
下列关于量化模型测试评估指标的说法正确的是（ ）。
A
最大资产回撤是测试量化交易模型优劣的最重要的指标
B
同样的收益风险比，模型的使用风险是相同的
C
一般认为，交易模型的收益风险比在2:1以上时，盈利才是比较有把握的
D
仅仅比较夏普比率无法全面评价模型的优劣
参考解析
解析：
A项，收益风险比是测试量化交易模型优劣的最重要的指标。B项，并不是同样的收益风险比，模型的使用风险就是相同的，因为交易结果还取决于不同的资金管理策略。C项，一般认为，交易模型的收益风险比在3:1以上时，盈利才是比较有把握的，收益风险比在4:1或5:1时，结果则更好。
A项，收益风险比是测试量化交易模型优劣的最重要的指标。B项，并不是同样的收益风险比，模型的使用风险就是相同的，因为交易结果还取决于不同的资金管理策略。C项，一般认为，交易模型的收益风险比在3:1以上时，盈利才是比较有把握的，收益风险比在4:1或5:1时，结果则更好。
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关于量化分析，下列说法不正确的是（）。A.往往与程序化交易技术相结合B.一般来讲，量化模型的稳定性受外部环境的影响较小C.所采用的数理模型本身是存在模型风险的D.较多采用数量模型和计算数值模型
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下列关于量化投资的理解正确的是（ ）。Ⅰ.数据是量化投资的基础要素Ⅱ.程序化交易实现量化投资的重要手段Ⅲ.量化投资追求的是相对收益Ⅳ.量化投资的核心是策略模型A：Ⅰ.Ⅲ.ⅣB：Ⅰ.Ⅱ.ⅢC：Ⅱ.Ⅲ.ⅣD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
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关于量化投资的描述，以下说法错误的是（）。A、将投资理念及策略通过具体指标、参数设计体现到具体模型中，让模型对市场进行不带任何情绪的跟踪B、量化投资具有快速高效、客观理性、收益与风险平衡、个股与组合平衡的四大特点C、国内第一支量化基金是嘉实量化阿尔法基金D、多因子模型认为资产价格并不仅仅取决于风险，还取决于预期股息率收入、投资者行为、市场情绪等其他因素
下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
单选题关于夏普比率的说法错误的是（ ）。A夏普比率是根据资本资产定价模型CAPM提出的经风险调整的业绩测度指标B夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差C夏普比率数值越大，基金业绩越差D夏普比率数值越大，基金业绩越好
单选题下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。ACredit MetriCs模型本质上是一个VaR模型BCredit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失CCredit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题DCredit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
单选题下列关于量化模型测试评估指标的说法正确的是（ ）。A最大资产回撤是测试量化交易模型优劣的最重要的指标B同样的收益风险比，模型的使用风险是相同的C一般认为，交易模型的收益风险比在2:1以上时，盈利才是比较有把握的D仅仅比较夏普比率无法全面评价模型的优劣
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