判断题有关计量市场风险的国际通行指标是风险价值，计量的方法可以是参数法和非参数法。A对B错
判断题
有关计量市场风险的国际通行指标是风险价值，计量的方法可以是参数法和非参数法。
A
对
B
错
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巴塞尔协议Ⅲ对市场风险管理框架的改进不包括（ ）。A.实施更为严格的账簿划分管理B.从监管资本计量角度规范交易台管理C.严格规范内部风险转移交易的计量管理D.以风险价值替代预期尾部损失指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。A、商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求B、商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法C、银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求D、商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
下列属于高级计量法的是（）。A、信用风险加权资产的标准法B、信用风险加权资产的内部评级法C、市场风险加权资产的标准法D、市场风险加权资产的内部模型法E、操作风险加权资产基本指标法F、操作风险加权资产高级计量法
单选题关于风险价值，下列表述错误的是（ ）。A目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、内部模型法和蒙特卡洛法BVAR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术CVAR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型D风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
单选题下列叙述有误的一项是( )。A商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法B商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求C商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%D内部模型法覆盖率＝按内部模型法计量的资本要求÷(按内部模型法计量的资本要求＋按标准法计量的资本要求)xlOO%
单选题操作风险经济资本计量模型中三种操作风险在反映复杂性和风险敏感性方面的渐次增强顺序是（）A基本指标法，高级计量法，标准法B基本指标法，标准法，高级计量法C标准法，基本指标法，高级计量法D高级计量法，标准法，基本指标法