单选题某10年项目期首期投资10000元，第2年末项目维持费为2000元，以后每年以10%递减，第2年末项目收益为4000元，以后每年以10%递增。则R5=（ ）元。A1458 B2408 C3866 D5324 E6274
单选题
某10年项目期首期投资10000元，第2年末项目维持费为2000元，以后每年以10%递减，第2年末项目收益为4000元，以后每年以10%递增。则R5=（ ）元。
A
1458
B
2408
C
3866
D
5324
E
6274
参考解析
解析：
R5=4000×（1+10%）3－2000（1－10%）3=3866（元）。
R5=4000×（1+10%）3－2000（1－10%）3=3866（元）。
相关考题：
单选题假设无风险利率是6.2％，市场组合的期望收益是14.8％、方差是0.0498。组合Z与市场组合的相关系数是0.45，方差是0.1783。根据资本资产定价模型，组合Z的期望收益是（ ）。A6.2% B13.54% C13.8% D14.62% E14.8%
单选题下列不属于一份远期利率协议应该包含的要素是（ ）。A买方有义务在给定时刻以事先确定的利率去“借款”B卖方有义务在相同的时刻以事先确定的利率去“贷款”C借贷款的金额相同D借贷款可以用不同种货币计价E协议的起始时间和期限
单选题假定一份期货合约，其标的股票不支付红利，现价为150美元，期货3年后到期。如果国库券利率为6%，则期货价格是（ ）美元。A176.83B177.55C179.58D179.85E180.79
单选题某证券的市场价格为50美元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8%。如果该证券与市场资产组合的协方差加倍（其他变量保持不变），该证券的市场价格是（ ）美元。假定该股票预期会永远支付固定红利。A7.00B25.45 C31.82 D35.26 E36.98
单选题某交易者在1月份以150点的期权费买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。在到期日（不考虑交易）卖出的看涨期权交易了结后的净损益为（ ）点。A-50B0C100D150E200
单选题在1999年，短期国库券（被认为是无风险的）的收益率为5%。假定一份资产组合，β＝1的市场要求的期望收益率是12%，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答46～47题。市场资产组合的期望收益率是（ ）。A5%B7%C9%D11%E12%
单选题某人有10万元的存款，存入银行可以获取2％的利率。他可以将一部分钱投入股票市场，现在假设股票市场仅仅存在一种股票，收益率和方差服从正态分布N（0.1，1），他对于均值和方差的偏好为U（μ，σ）＝10μ－σ2，他应该将（ ）万元投放到股票市场上。A1 B3 C4 D6 E10
单选题小林以每月3%的利率从银行贷款1000元，那么在复利计息下，3年后他欠银行的金额为A元，则若以复利年贴现率10%计算3年所欠的金额时，其现值为（ ）元。A796.60 B1112.52 C2112.85 D2177.52 E3975.69