单选题根据（　　）期权的交易价格情况，上海证券交易所于2015年6月26日发布了中国首只基于真实期权交易数据编制的波动率指数——中国波指（iVIX）。A上证180ETFB上证50ETFC沪深300ETFD中证100ETF

单选题
根据（　　）期权的交易价格情况，上海证券交易所于2015年6月26日发布了中国首只基于真实期权交易数据编制的波动率指数——中国波指（iVIX）。
A

上证180ETF

B

上证50ETF

C

沪深300ETF

D

中证100ETF

参考解析

解析：
iVIX是根据方差互换原理，结合50ETF期权的实际运作特点，并通过上海证券交易所交易的50ETF期权价格的计算编制而成。

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由上海证券交易所最早编制并发布的指数是上证成分股指数。（ ）
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波动率指数由芝加哥期货交易所(CBOT)所编制，以( )期权的隐含波动率加权平均计算得米A: 标普500指数B: 道琼斯工业指数C: 日经100指数D: 香港恒生指数
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根据（ ）期权的交易价格情况，上海证券交易所于2015年6月26日发布了中国首只基于真实期权交易数据编制的波动率指数——中国波指(iVIX)。A.上证180ETFB.上证50ETFC.沪深300ETFD.中证100ETF
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在下列各市场指数中，需要利用期权隐含波动率进行编制的是（）。A、VIX指数B、SENSEX指数C、SP CNX指数D、Euro Stoxx指数
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银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数波动率的变化，对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是：（）。A、DeltaB、RhoC、ThetaD、Vega
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以下属于场外期权的是（）。A、CME集团上市的商品期货期权和金融期货期权B、香港交易所上市的股票期权和股指期权C、上海证券交易所的股票期权D、我国银行间市场交易的人民币外汇期权
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上海证券交易所个股期权的标的证券是在上海证券交易所上市的证券。
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隐含波动率是根据期权定价公式从期权价格倒算出来的波动率，反映了（）。A、以往数据的变化情况B、市场对未来的预期C、波动率变化对期权价格的影响D、标的资产真实的波动情况
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