单选题设B公司于2001年6月16日签订了卖出执行价格为＄40000的股票的9个月的美式看跌期权合同，并向立权的经纪公司交付了＄2000的期权费。设6月30日此项股票期权的市价跌至＄36000，期权的内涵价值（略而不计其时间价值）、即执行价值为＄4000。7月18日，B公司决定执行此项期权合同，设当日合同市价又下跌至＄34000，相应地其执行价值为＄6000。又设执行时交付了＄300的交易费。在此项期权交易中，B公司执行此项看涨期权时支付交易费为（）？A＄4000B＄2000C＄300D＄1700
单选题
设B公司于2001年6月16日签订了卖出执行价格为＄40000的股票的9个月的美式看跌期权合同，并向立权的经纪公司交付了＄2000的期权费。设6月30日此项股票期权的市价跌至＄36000，期权的内涵价值（略而不计其时间价值）、即执行价值为＄4000。7月18日，B公司决定执行此项期权合同，设当日合同市价又下跌至＄34000，相应地其执行价值为＄6000。又设执行时交付了＄300的交易费。在此项期权交易中，B公司执行此项看涨期权时支付交易费为（）？
A
＄4000
B
＄2000
C
＄300
D
＄1700
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一家公司股票的当前市价是10美元，关于这种股票的一个美式看跌期权的执行价格是12美元，一个月后到期，那么此时这个看跌期权（ ）。A．处于溢价状态B．处于虚值状态C．有可能被执行D．一定会被执行
某公司股票看涨、看跌期权的执行价格是57元，期权为欧式期权，期限l年，目前该股票的价格是45元，期权费（期权价格）为4元。如果到期H该股票的价格是60元。则同时购进看跌期权与看涨期权组合的到期收益为（ ）元。A.9B.1lC.-5D.0
假设某只股票的买入与卖出看涨与看跌期权的费用都是5元，股票期权的执行价格是20元，如果某投资者预期股票价格上涨到40元，那么他应当（ ）。A．买入看涨期权B．卖出看涨期权C．买入看跌期权D．卖出看跌期权
甲公司股票当前每股市价40 元，6 个月以后股价有两种可能，上升25%或下降20%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权，每份看涨期权可以买入1 股股票，每份看跌期权可以卖出1 股股票，两种期权执行价格均为45 元，到期时间均为6 个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2%。要求：(2)假设市场上每份看涨期权价格为2.5 元，每份看跌期权价格1.5 元，投资者同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间，如果6 个月后的标的股票价格实际上涨20%，计算该组合的净损益。(注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值)。(2)利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权—看跌期权平价原理，计算看跌期权的期权价值。
某公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限6个月，6个月的无风险报酬率为3％，目前该股票的价格是32元，看跌期权价格为5元。则看涨期权价格为( )元。A.19．78B.7．87C.6．18D.7．45
甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为50元，看跌期权的价格为5元，看涨期权的价格为7.2元。如果无风险有效年利率为10%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为（ ）元。A、47.8?B、50.13?C、50.19?D、52.2?
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为2%，目前该股票的价格是38元，看跌期权价格为4.8元，看涨期权价格为1.8元，则期权的执行价格为（ ）元。A、41.82B、41C、40.20D、42.52
下列有关期权价格表述正确的是（ ）。A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高B.执行价格越高，看跌期权的价格越高，看涨期权价格越低C.到期时间越长，美式看涨期权的价格越高，美式看跌期权价格越低D.无风险利率越高，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高
某投资者卖出期权费为400美元的某股票看跌期权，执行价格为8美元/股，执行数量为10000股，期限为3个月，假如到期日该股票市场价格上涨到9美元/股，则期权卖出方的收益为()美元。A:-400B:400C:9600D:-9600
公司股票看跌期权的执行于价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格)为5元，如果到期日该股票的价格是58元，则购进看跌朋权与购进股票组台的到期收益为（ ）元。A、9B、14C、-5D、0
公司股票看跌期权的执行于价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格)为5元，如果到期日该股票的价格是58元，则购进看跌朋权与购进股票组台的到期收益为（ ）元。A. 9B. 14C. -5D. 0
假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）A、买入股票、买入期权B、买入股票、卖出期权C、卖出股票、买入期权D、卖出股票、卖出期权
Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。A、如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利B、如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会C、如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利D、无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发
某不支付股利的美式股票看涨期权，其执行价格为30美元，到期期限为4个月，期权价格为4.2美元。若股票现在的市场价格为28美元，按连续复利计算的无风险利率为6%，试确定相同标的股票、执行价格为30美元、到期期限为4个月的美式看跌期权的价格区间。
在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.A、比该股票欧式看跌期权的价格高B、比该股票欧式看跌期权的价格低C、与该股票欧式看跌期权的价格相同D、不低于该股票欧式看跌期权的价格
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。A、该期权的上限为1.3美元B、该期权的上限为2.0美元C、该期权的下限为1.0美元D、该期权的下限为1.7美元
甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能：上升25％或下降20％，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2％。假设目前市场上每份看涨期权价格2．5元，每份看跌期权价格6．5元，投资者同时卖出1份看涨期权和1份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间，如果6个月后，标的股票价格实际上涨20％，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值）
一家公司的股票当前的市价是50元，以该公司股票为标的资产的一个月后到期的美式看跌期权的每股执行价格为45元，那么此时该看跌期权（）A、处于实值状态B、处于虚值状态C、期权价格为0D、期权价格大于0
一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）A、该美式看跌期权的价格上限为26B、该美式看跌期权的价格上限为30C、该美式看跌期权的价格下限为2D、该美式看跌期权的价格下限为4
单选题假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）A买入股票、买入期权B买入股票、卖出期权C卖出股票、买入期权D卖出股票、卖出期权
多选题一家公司的股票当前的市价是50元，以该公司股票为标的资产的一个月后到期的美式看跌期权的每股执行价格为45元，那么此时该看跌期权（）A处于实值状态B处于虚值状态C期权价格为0D期权价格大于0
单选题某投机者计划进行外汇期权的投机交易，预期瑞郎/人民币的汇率在未来3个月将在6.4450~6.6550区间波动，那么他适宜采取的投机策略是（）A卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权B卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权C卖出一份执行价格为6.4450的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6500的看涨期权D卖出一份执行价格为6.4400的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6600的看涨期权
问答题甲公司是一家上市公司，最近刚发放上年现金股利每股5元，目前每股市价60元。证券分析师预测，甲公司未来股利增长率为8%。无风险利率为4%，甲公司的贝塔系数为1.5，市场组合的平均报酬率为12%。市场上有两种以甲公司股票为标的资产的期权：欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权价格每份5元，看跌期权价格每份2.5元。两种期权的执行价格均60元，期限均为6个月。投资者小刘和小马都认为市场低估了甲公司股票，预测1年后股票价格将回归内在价值，于是两人都进行了投资。小刘的投资策略是：买人1 000份甲公司股票的看涨期权，同时买入1 000份甲公司股票的看跌期权；小马的投资策略是：卖出1 000份甲公司股票的看涨期权，同时卖出1 000份甲公司股票的看跌期权。（注：计算投资净损益时不考虑货币时间价值）要求：（1）分别采用CAPM模型和股利增长模型计算，并以两者的平均值作为甲公司的股权资本成本。（2）简要说明小刘和小马分别采用了什么投资策略以及该投资策略的特征和适用范围。（3）如果6个月后，股票价格上升到65元，分别计算小刘和小马的投资净损益。
单选题根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。A买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权B卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权C买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权D卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
单选题设B公司于2001年6月16日签订了卖出执行价格为＄40 000的股票的9个月的美式看跌期权合同，并向立权的经纪公司交付了＄2 000的期权费。设6月30日此项股票期权的市价跌至＄36 000，期权的内涵价值（略而不计其时间价值）、即执行价值为＄4 000。7月18日，B公司决定执行此项期权合同，设当日合同市价又下跌至＄34 000，相应地其执行价值为＄6 000。又设执行时交付了＄300的交易费。在此项期权交易中，B公司执行此项看涨期权时支付期权费为（）？A＄4000B＄2000C＄300D＄1700
单选题设B公司于2001年6月16日签订了卖出执行价格为＄40 000的股票的9个月的美式看跌期权合同，并向立权的经纪公司交付了＄2 000的期权费。设6月30日此项股票期权的市价跌至＄36 000，期权的内涵价值（略而不计其时间价值）、即执行价值为＄4 000。7月18日，B公司决定执行此项期权合同，设当日合同市价又下跌至＄34 000，相应地其执行价值为＄6 000。又设执行时交付了＄300的交易费。在此项期权交易中，B公司执行此项看涨期权时实际获利为（）？A＄4000B＄2000C＄300D＄1700
多选题一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）A该美式看跌期权的价格上限为26B该美式看跌期权的价格上限为30C该美式看跌期权的价格下限为2D该美式看跌期权的价格下限为4