单选题一位客户注意到GNMA9月和12月交割月份之间存在差异，通过购买9月9日合约93-20/32并以12月6日合约卖出9月合约96-14/32当9月合约解除利差时，9月合约卖出在95-05/32和12月合约在97-12/32。差价的利润是（）A$7，656.25B$4，687.50C$6，656.25D$2，968.75
单选题
一位客户注意到GNMA9月和12月交割月份之间存在差异，通过购买9月9日合约93-20/32并以12月6日合约卖出9月合约96-14/32当9月合约解除利差时，9月合约卖出在95-05/32和12月合约在97-12/32。差价的利润是（）
A
$7，656.25
B
$4，687.50
C
$6，656.25
D
$2，968.75
参考解析
解析：
暂无解析
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下列蝶式套利的基本做法，正确的是（ ）。A.买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和B.先买入远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和C.卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入和卖出合约数量之和D.先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买入和卖出合约数量之和
下列属于蝶式套利的有（ ）。 A.买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和B.卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份卖出合约数量之和C.卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入或卖出合约数量之和D.先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买入或卖出合约数量之和
下列选项中，属于蝶式套利的是（ ）。A.同时买入300手5月份大豆期货合约、卖出600手5月份豆油期货合约、买入300手5月份豆粕期货合约B.同时买入100手5月份玉米期货合约、卖出200手7月份玉米期货合约、卖出100手9月份玉米期货合约C.同时卖出300手5月份大豆期货合约、买入700手7月份大豆期货合约、卖出400手9月份大豆期货合约D.同时买入100手5月份铜期货合约、卖出700手7月份铜期货合约、买入400手9月份铜期货合约
下列对跨期套利的描述中，正确的是（ ）。A.针对同一交易所的同一期货品种但不同交割月份的期货合约之间的价差进行操作B.根据对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利C.牛市套利是指卖出较近月份合约的同时买入较远月份的合约D.熊市套利是指买入较近月份合约的同时卖出较远月份的合约
以下选项属于蝶式套利的是（ ）。A、同时买入300手5月份大豆期货合约、卖出600手5月份豆油期货合约、买入300手5月份豆粕期货合约B、同时买入100手5月份玉米期货合约、卖出200手7月份玉米期货合约、卖出100手9月份玉米期货合约C、同时卖出300手5月份大豆期货合约、买入700手7月份大豆期货合约、卖出400手9月份大豆期货合约D、同时买入100手5月份铜期货合约、卖出700手7月份铜期货合约、买入400手9月份铜期货合约
（）是跨市套利。[2010年9月真题]A、在不同交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约B、在同一交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约C、在同一交易所，同时买入，卖出同一标的资产、不同交割月份的商品合约D、在不同交易所，同时买入，卖出同一标的资产、相同交割月份的商品合约
一位客户通过以5.29美元买入9月3日大豆合约并以5.44美元卖出3月11日合约来启动买入价差套利。之后，当他解散价差时，9月份报价为5.34美元，11月报价为5.45美元（合约规模=5，000bu）。忽略佣金，差价的结果是（）A、收益900美元B、收益600美元C、损失900美元D、损失600美元
关于合约交割月份，以下表述不当的是（）。A、合约交割月份是指某种期货合约到期交割的月份。B、某种商品期货合约交割月份的确定，一般由其生产。使用、消费等特点决定。C、目前各国交易所交割月份只有以固定月份为交割月这一种规范交割方式。D、合约交割月份的确定，还受该合约标的商品的储藏。保管、流通、运输方式和特点的影响。
以下关于卖出套利的说法，正确的是（）。[2010年3月真题]A、卖出价格较高的交割月份期货合约的同时，买入价格较低的另一交割月份的期货合约，属于卖出套利操作B、如果套利者预期不同交割月份的期货合约价格差很小时，可以进行卖出套利C、卖出套利是指在反向市场上买入近期合约的同时卖出远期合约D、卖出套利是指套利者卖出远期合约同时买入近期合约
下列行为属于跨市套利的是（）。A、在不同交易所，同时买人，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约B、在同一交易所，同时买人，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约C、在同一交易所，同时买入，卖出同一标的资产、不同交割月份的商品合约D、在不同交易所，同时买入，卖出同一标的资产、相同交割月份的商品合约
多选题某交易者在进行蝶式套利时，有可能作出其指令的是（）。A买入9月份合约5手，同时卖出10月份合约7手，并买入11月份合约2手B卖出9月份合约4手，同时买入10月份合约8手，并卖出11月份合约4手C卖出9月份合约4手，同时买入10月份合约7手，并卖出11月份合约4手D买入9月份合约5手，同时卖出11月份合约5手
单选题下面蝶式套利做法中，正确的是（）。A卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份数量之和B先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份数量之和C买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和D先买入远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份合远期月份数量之和
单选题()是跨市套利。A在不同交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约B在同一交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约C在同一交易所，同时买入，卖出同一标的资产、不同交割月份的商品合约D在不同交易所，同时买入，卖出同一标的资产、相同交割月份的商品合约
多选题某交易所挂牌有澳元兑美元期货合约。在正向市场中假设投资者预计3月份合约和6月份合约间的价差将会缩小，而6月份和9月份合约间的价差会扩大。则投资者应采取的操作策略为（）。A买入3月合约，卖出6月合约B卖出3月合约，买入6月合约C买入6月合约，卖出9月合约D卖出6月合约，买入9月合约
单选题下列选项属于蝶式套利酌是( )。A同时卖出300手5月份大豆期货合约、买入700手7月份大豆期货合约、卖出400手9月份大豆期货合约B同时买入300手5月份大豆期货合约、卖出600手5月份豆油期货合约、卖出300手5月份豆粕期货合约C同时买人100手5月份铜期货合约、卖出700手7月份铜期货合约、买人400手9月份铜期货合约D同时买入100手5月份玉米期货合约、卖出200手7月份玉米期货合约、卖出100手9月份玉米期货合约
多选题下列属于蝶式套利的有( )。A买人近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买人远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买人合约数量之和B卖出近期月份合约，同时买人居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份卖出合约数量之和C卖出近期月份合约，同时买人居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买人或卖出合约数量之和D先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买人近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买人或卖出合约数量之和
单选题下列选项属于蝶式套利的是（ ）。A同时卖出300手5月份大豆期货合约、买入700手7月份大豆期货合约、卖出400手9月份大豆期货合约B同时买入300手5月份大豆期货合约、卖出60O手5月份豆油货期货合约、卖出300手5月份豆粕期货舍约C同时买入100手5月份铜期冀合约、卖出700手7月份铜期合约、买入400手9月份钢期货合约D同时买入100手5月份玉米期货合约、卖出200手7月份玉米期货合约、卖出100手9月份玉米期货合约
单选题8月份和9月份沪深300指数期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点，投资者应采取的交易策略是（ ）。[2015年3月真题]A同时卖出8月份合约与9月份合约B同时买入8月份合约与9月份合约C卖出8月份合约同时买入9月份合约D买入8月份合约同时卖出9月份合约
单选题（）是跨市套利。[2010年9月真题]A在不同交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约B在同一交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约C在同一交易所，同时买入，卖出同一标的资产、不同交割月份的商品合约D在不同交易所，同时买入，卖出同一标的资产、相同交割月份的商品合约
单选题2月25日，5月份大豆合约价格为1 750元／吨，7月份大豆合约价格为1 720元／吨，某投机者根据当时形势分析后认为，两份合约之间的价差有扩大酌可能。那么该投机者应该采取( )措施。A买入5月份大豆合约，同时卖出7月份大豆合约B买入5月份大豆合约，同时买入7月份大豆合约C卖出5月份大豆合约，同时买入7月份大豆合约D卖出5月份大豆合约，同时卖出7月份大豆合约
单选题蝶式套利的具体操作方法是：（ ）较近月份合约，同时（ ）居中月份合约，并（ ）较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。这相当于在较近月份合约与居中月份合约之间的牛市（或熊市）套利和在居中月份与较远月份合约之间的熊市（或牛市）套利的一种组合。A卖出（或买入）卖出（或买入）卖出（或买入）B卖出（或买入）买入（或卖出）卖出（或买入）C买入（或卖出）买入（或卖出）买入（或卖出）D买入（或卖出）卖出（或买入）买入（或卖出）
单选题1月5日，3月份交割的英镑兑美元期货价格为1.4938，6月份交割的英镑兑美元期货价格为1.5002，2月5日，3月份交割的英镑/美元期货合约和6月份交割的英镑/美元期货价格分别上涨到1.4992和1.5105。以下关于3月和6月合约间套利的相关描述，正确的是（）。A 若投资者1月份卖出3月份合约，买入同样规模的6月合约，次月分别平仓，则套利出现亏损B 若投资者1月份卖出3月份合约，买入同样规模的6月合约，次月分别平仓，则套利实现盈利C 2月5日，两合约价差缩小49点D 1月5日，两合约价差为0.0046点