单选题买入蝶式差价期权的客户的损益状况为()A收益无上限,损失有下限B收益有上限,损失无下限C收益/损失都有上限D收益/损失都无下限

单选题
买入蝶式差价期权的客户的损益状况为()
A

收益无上限,损失有下限

B

收益有上限,损失无下限

C

收益/损失都有上限

D

收益/损失都无下限


参考解析

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蝶式差价期权的损益结构为()A. 对称的B. 右偏的C. 左偏的D. 无法判断

共用题干于先生购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权,并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。根据案例,回答62~67题。于先生构造此蝶式差价期权的成本为()元。A:0B:1C:3D:5

假定某段的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生重大变化,现在3个月期看涨期权的市场价格如下:此时,投资者进行套利的方式是( )。A.水平差B.盒式差价C.蝶式差价D.鹰蝶式差价

买入看涨期权同时卖出标的资产,到期损益最接近于()。A、卖出看跌期权B、买入看跌期权C、卖出看涨期权D、买入看涨期权

买进一个低执行价格的认购期权,卖出两个中执行价格的认购期权,再买进一个高执行价格认购期权属于()A、买入跨式期权B、卖出跨式期权C、买入蝶式期权D、卖出蝶式期权

下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是()。A、看涨股票,买入认购期权B、强烈看涨,合成期货多头C、温和看涨,垂直套利D、温和看涨,买入蝶式期权

下列哪项策略的风险最大?()A、买入牛市差价期权组合B、卖出认购期权C、买入认购期权D、卖出认沽期权

买进一个低执行价格的看涨期权,卖出两个中执行价格的看涨期权,再买进一个高执行价格看涨期权属于()。A、买入跨式套利B、卖出跨式套利C、买入蝶式套利D、卖出蝶式套利

买入看跌期权同时买入标的资产,到期损益最接近于()。A、买入看涨期权B、卖出看涨期权C、卖出看跌期权D、买入看跌期权

下列关于熊市行情期权交易策略的说法中不正确的是()。A、一般看跌,买入认沽期权B、强烈看跌,合成期货空头C、温和看跌,垂直套利D、强烈看跌,买入蝶式期权

买入蝶式期权是()行情下进行的期权交易策略。A、牛市B、熊市C、盘整行情D、突破行情

盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有()。A、卖出跨式期权B、买入跨式期权C、买入蝶式期权D、卖出跨式期权或买入蝶式期权

下面交易中,损益平衡点为行权价格+权利金的是()A、认沽期权卖出开仓B、认沽期权买入开仓C、认购期权买入开仓D、认购期权卖出开仓和认沽期权买入开仓

以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权,属于()A、买入跨式期权B、卖出跨式期权C、买入蝶式期权D、卖出蝶式期权

买入跨宽式期权的客户的损益状况为()A、收益无上限,损失有下限B、收益有上限,损失无下限C、收益/损失都有上限D、收益/损失都无下限

判断题蝶式期权差价组合,是由三种到期期限相同、执行价格不同的四份同种期权组成。( )A对B错

单选题盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有()。A卖出跨式期权B买入跨式期权C买入蝶式期权D卖出跨式期权或买入蝶式期权

单选题买入跨宽式期权的客户的损益状况为()A收益无上限,损失有下限B收益有上限,损失无下限C收益/损失都有上限D收益/损失都无下限

单选题下列哪项策略的风险最大?()A买入牛市差价期权组合B卖出认购期权C买入认购期权D卖出认沽期权

单选题买进一个低执行价格的看涨期权,卖出两个中执行价格的看涨期权,再买进一个高执行价格看涨期权属于()。A买入跨式套利B卖出跨式套利C买入蝶式套利D卖出蝶式套利

单选题买入蝶式期权是()行情下进行的期权交易策略。A牛市B熊市C盘整行情D突破行情

单选题以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权,属于()A买入跨式期权B卖出跨式期权C买入蝶式期权D卖出蝶式期权

单选题买进一个低执行价格的认购期权,卖出两个中执行价格的认购期权,再买进一个高执行价格认购期权属于()A买入跨式期权B卖出跨式期权C买入蝶式期权D卖出蝶式期权

单选题下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是()。A看涨股票,买入认购期权B强烈看涨,合成期货多头C温和看涨,垂直套利D温和看涨,买入蝶式期权

单选题买入看跌期权同时买入标的资产,到期损益最接近于()。A买入看涨期权B卖出看涨期权C卖出看跌期权D买入看跌期权

多选题期权差价组合主要类型有( )等。A牛市差价组合B熊市差价组合C蝶式差价组合D宽跨式组合套利

单选题买入看涨期权同时卖出标的资产,到期损益最接近于()。A卖出看跌期权B买入看跌期权C卖出看涨期权D买入看涨期权