判断题期权市场套期保值是在外汇期权市场上,购买看涨期权决定行使或放弃权力。A对B错
判断题
期权市场套期保值是在外汇期权市场上,购买看涨期权决定行使或放弃权力。
A
对
B
错
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甲公司股票当前每股市价为80元,6个月以后,股价有两种可能:上升25%或下降20%。市场上有两种以该股票为标的资产的期权:看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票;两种期权执行价格均为85元,到期时间均为6个月;期权到期前,甲公司不派发现金股利,年无风险利率为6%。要求:?、利用套期保值原理,计算看涨期权的股价上行时到期日价值、套期保值比率及期权价值,利用看涨期权—看跌期权平价定理,计算看跌期权的期权价值。?、假设市场上每份看涨期权价格6.5元,每份看跌期权价格8.5元,投资者同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权,计算确保该组合不亏损的股票价格区间;如果6个月后的标的股票价格实际上涨20%,计算该组合的净损益。(注:计算股票价格区间和组合净损益时,均不考虑期权价格的货币时间价值)。
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