多选题4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约（ ）。[2012年5月真题]A理论价格为1515点B价格在1530点以上存在正向套利机会C价格在1530点以下存在正向套利机会D价格在1500点以下存在反向套利机会
多选题
4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约（ ）。[2012年5月真题]
A
理论价格为1515点
B
价格在1530点以上存在正向套利机会
C
价格在1530点以下存在正向套利机会
D
价格在1500点以下存在反向套利机会
参考解析
解析：
根据理论价格计算公式S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]=1500×[1+（5%-1%）/4]=1515（点），则无套利区间为[S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-TC，S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TC]=[1500，1530]。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。
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4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。（2）若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（ ）。A.在3065以上存在反向套利机会B.在3065以上存在正向套利机会C.在2995以上存在反向套利机会D.在2995以下存在反向套利机会
4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约（ ）。A.理论价格为1515点B.价格在1530点以上存在正向套利机会C.价格在1530点以下存在正向套利机会D.价格在1500点以下存在反向套利机会
某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（ ）点。A.3553B.3675C.3535D.3710
4月1日，某股票指数为2800点。市场年利率为5%，年股息率为1.5%。若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（ ）点A.2849.00B.2816.34C.2824.50D.2816.00
4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。（2）若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（ ）。A：在3065以上存在反向套利机会B：在3065以上存在正向套利机会C：在2995以上存在反向套利机会D：在2995以下存在反向套利机会
4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，若交易成本总计为35点，则5月1日到期的沪深300股指期货( )。A.在3069点以上存在反向套利机会B.在3010点以下存在正向套利机会C.在3034点以上存在反向套利机会D.在2975点以下存在反向套利机会
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若考虑交易成本，且本交易成本总计为35点，则该泸深300股指期货价格（ ）。A.在3065以上存在反向套利机会B.在3065以上存在正向套利机会C.在2995以上存在反向套利机会D.在2995以下存在反向套利机会
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（ ）。A：在3065以上存在反向套利机B：在3065以下存在正向套利机会C：在3035以上存在反向套利机会D：在2995以下存在反向套利机会
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%，若交易成本总计为35点，则有效期3个月的沪深300股指期货价格为（ ）。A.在2995点以下存在反向套利机会B.在3035点以上存在反向套利机会C.在3065点以下存在正向套利机会D.在3065点以上存在反向套利^机会
4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点，则3个月后到期的该指数期货合约（ ）。A、理论价格为1515点B、价格在1530点以上存在正向套利机会C、价格在1530点以下存在正向套利机会D、价格在1500点以下存在反向套利机会
根据下面资料，回答82-83题 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。 83若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（ ）。A.[2498．82，2538．82]B.[2455，2545]C.[2486．25，2526．25]D.[2505，2545]
假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为l％，则（）。A、若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点B、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会C、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会D、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。A、[2498.75，2538.75]B、[2455，2545]C、[2486.25，2526.25]D、[2505，2545]
单选题根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为()。A[2498.82，2538.82]B[2455，2545]C[2486.25，2526.25]D[2505，2545]
单选题沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则3个月后交割的沪深300股指期货价格（）。A在3065点以上存在反向套利机会B在3065点以下存在正向套利机会C在3035点以上存在反向套利机会D在2995点以下存在反向套利机会
多选题假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则（）。A若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点B若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会C若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会D若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
单选题4月1日，某股票指数为2800点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（）点A2849.00B2816.34C2824.50D2816.00
单选题4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%，若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货()。A在3069以上反向套利机会B在3069以下正向套利机会C在3034以上存在反向套利机会D在2999以下存在反向套利机会
单选题4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300指数期货（ ）。A在3062点以上存在反向套利机会B在3062点以下存在正向套利机会C在3027点以上存在反向套利机会D在2992点以下存在反向套利机会
单选题若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间()。A[2498.75，2538.75]B[2455，2545]C[2486.25，2526.25]D[2505，2545]
多选题4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点，则（ ）。A若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以下才存在正向套利机会B若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1 515点C若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以上才存在正向套利机会D若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 500点以下才存在反向套利机会
多选题4月1日，现货指数为1 500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点，则( )。A若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以下才存在正向套利机会B若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为l5 1 5点C若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以上才存在正向套利机会D若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 500点以下才存在反向套利机会
单选题沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成份股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则有效期限为3个月的沪深300股指期货价格（）。A在3035点以上存在反向套利机会B在2995点以下存在反向套利机会C在3065点以下存在反向套利机会D在3065点以上存在反向套利机会