单选题对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度的降低投资组合的风险时，他们之间的相关系数为（ ）。[2017年7月真题]A1B0C－1D－0.1
单选题
对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度的降低投资组合的风险时，他们之间的相关系数为（ ）。[2017年7月真题]
A
1
B
0
C
－1
D
－0.1
参考解析
解析：
在由两个风险资产组成的投资组合的收益率-标准差曲线中，相关系数值越小，投资组合的风险越低。本题中，当两种风险资产之间的相关系数为－1，即二者完全负相关时，投资组合的风险最低。
在由两个风险资产组成的投资组合的收益率-标准差曲线中，相关系数值越小，投资组合的风险越低。本题中，当两种风险资产之间的相关系数为－1，即二者完全负相关时，投资组合的风险最低。
相关考题：
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是( )。A．如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险B．若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少C．若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少D．如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小D．相关系数为O时，不能分散任何风险
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
对于两种资产的投资组合，下列关于相关系数的表述中，错误的有（ ）。A.相关系数等于0时，不能分散任何风险B.相关系数等于1时，不能分散任何风险C.相关程度越小，分散风险的程度越小D.相关系数越大，分散风险的程度越小
对于两种资产组成的投资组合，有关相关系数的叙述正确的有（ ）。 A.相关系数为+1时，不能抵消任何风险B.相关系数在0～-1之间变动时，相关程度越低，分散风险的程度越小C.相关系数在0～+1之间变动时，相关程度越低，分散风险的程度越小D.相关系数为0时，可以分散部分系统风险
关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（ ）A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线变为直线C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少D.当两种资产的收益相关系数为-1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
下列表述中正确的有()。A.投资组合的总风险由投资组合收益率的方差和标准差来衡量B.投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成C.系统性风险影响所有资产，非系统性风险只影响单个资产D.若两种资产的投资比例不变，单项资产的期望收益率不变，则不论两种资产之间的相关系数如何，其投资组合的总风险就不变
下列有关相关系数的说法中，不正确的是（ ）。A.相关系数等于1时，组合不能降低任何风险B.相关系数等于0时，组合能够最大限度地降低风险C.相关系数等于-1时，组合能够最大限度地降低风险D.相关系数在-1和1之间时，组合能够分散风险，但不能完全消除风险
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。A、如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合B、如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合C、如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合D、无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
从资本*市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（）A、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合C、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合D、A和CE、B和C
分散化投资对于风险管理的意义在于（）A、只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险D、当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差
下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C、当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
单选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是（ ）。A当相关系数为1时，投资两项资产不能抵销任何投资风险B当相关系数为－1时，投资两项资产可以最大程度地抵销风险C当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险D两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
多选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有（ ）。A当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B当相关系数为－1时，投资两项资产的风险可以充分抵消C当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以抵消风险D两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越大
单选题下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是( )。A证券投资组合能消除大部分系统风险B证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险D当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
单选题下列对于投资组合风险和报酬表述不正确的是（）。A对于含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系B投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合C当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定D在一个充分的投资组合下，一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小
单选题下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线