单选题在期权价值大于0的前提下,下列关于期权价值的表述中,错误的是( )。A对于看涨期权而言,随着标的资产价格的上升,其价值也增加B看涨期权的执行价格越高,其价值越小C对于美式期权来说,较长的到期时间,能增加看涨期权的价值D看涨期权价值与预期红利大小成正向变动
单选题
在期权价值大于0的前提下,下列关于期权价值的表述中,错误的是( )。
A
对于看涨期权而言,随着标的资产价格的上升,其价值也增加
B
看涨期权的执行价格越高,其价值越小
C
对于美式期权来说,较长的到期时间,能增加看涨期权的价值
D
看涨期权价值与预期红利大小成正向变动
参考解析
解析:
期权价值是指期权的现值,不同于期权的到期日价值。影响期权价值的主要因素有股票价格、执行价格、到期期限、股票波动率、无风险利率和预期红利。D项,在除息日之后,红利的发放引起股票价格降低,看涨期权价格降低,即看涨期权价值与预期红利大小成反向变动。
期权价值是指期权的现值,不同于期权的到期日价值。影响期权价值的主要因素有股票价格、执行价格、到期期限、股票波动率、无风险利率和预期红利。D项,在除息日之后,红利的发放引起股票价格降低,看涨期权价格降低,即看涨期权价值与预期红利大小成反向变动。
相关考题:
在期权价值大于0的前提下,下列关于期权价值的叙述中,错误的是( )。 A.对于看涨期权而言,随着标的资产价格的上升,其价值也增加 B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小 C.对于美式期权来说,较长的到期时间,能增加看涨期权的价值 D.看涨期权价值与预期红利大小成正向变动
下列关于时间溢价的表述,错误的有( )。A.时间溢价有时也称为“期权的时间价值”B.期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念C.时间溢价是“波动的价值”D.如果期权已经到了到期时间,则时间溢价为0
关于到期日之前的期权价值,下列表述正确的是( )。A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
在其他因素不变的情况下,下列关于影响期权价值因素的表述中,不正确的有()。 A.在期权价值大于0的情况下,随着股票价格的上升,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值下降 B.到期时间越长会使期权价值越大 C.无风险报酬率越髙,看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低 D.看涨期权价值与预期红利大小呈正向变动,而看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动
以下关于期权时间价值的说法,正确的有( )。Ⅰ.通常情况下,实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值Ⅱ.通常情况下,平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,平值期权的时间价值最高Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高A:Ⅰ.ⅣB:Ⅱ.ⅢC:Ⅰ.ⅢD:Ⅱ.Ⅳ
下列关于期权时间溢价的表述,正确的有( )。A.时间溢价有时也称为“期权的时间价值”B.期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念C.时间溢价是“波动的价值”D.如果期权已经到了到期时间,则时间溢价为0
下列关于期权到期日价值的表述中,正确的有( )。 A.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)B.空头看涨期权到期日价值=-Max(股票市价-执行价格,0)C.多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格-股票市价,0)D.空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)
下列关于看涨期权和看跌期权价值的表述中,正确的有( )。A、看涨期权价值的上限是股票价格,下限是内在价值B、看跌期权价值的上限是执行价格,下限是内在价值C、只要未到期,看涨期权的价值都是高于其内在价值的D、当股票价格高到一定程度,看涨期权的时间溢价几乎为零
下列关于期权内涵价值和时间价值的说法,正确的是( )。A.实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0B.当看涨期权的内涵价值大于0时,对应的看跌期权的内涵价值必然小于0C.平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0D.平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0
下列关于期权时间价值的说法,正确的是( )。 A.平值期权的时间价值总是大于等于0B.虚值期权的时间价值总是大于等于0C.实值欧式期权的时间价值总是大于等于0D.美式期权的时间价值总是大于等于0
下列关于实值期权、虚值期权、平值期权及其内涵价值的说法中,正确的是( )。A. 实值期权的内涵价值大于平值期权的内涵价值B. 平值期权的内涵价值等于虚值期权的内涵价值C. 极度虚值期权的内涵价值等于一般的虚值期权的内涵价值D. 极度虚值期权的内涵价值小于一般的虚值期权的内涵价值
下列关于期权时间价值的说法, 正确的是( )。A:实值欧式期权的时间价值总是大于等于0B:平值期权的时间价值总是大于等于0C:虚值期杈的时间价值总是大于等于0D:美式期权的时间价值总是大于等于0
下列对于不同期权的时间价值说法,正确的有( )。 A.平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0B.平值期权和虚值期权的时间价值总是小于等于0C.美式期权的时间价值总是大于等于0D.实值欧式期权的时间价值可能小于0
关于期权的内涵价值,以下说法正确的是( )。A、内涵价值由期权合约的执行价格与标的物市场价格的关系决定B、看涨期权的内涵价值=标的物的市场价格-执行价格C、期权的内涵价值有可能小于0D、期权的内涵价值总是大于等于0
在期权价值大于0的前提下;假设其他因素不变,以下能增加看跌期权价值的情况有( )。Ⅰ.到期期限增加Ⅱ.红利增加Ⅲ.标的物价格降低Ⅳ.无风险利率降低A:Ⅰ.ⅡB:Ⅰ.Ⅱ.ⅢC:Ⅱ.Ⅲ.ⅣD:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
多选题下列对于不同期权的时间价值说法,正确的有( )。A平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0B平值期权和虚值期权的时间价值总是小于等于0C美式期权的时间价值总是大于等于0D实值欧式期权的时间价值可能小于0
单选题在期权价格大于0的前提下,下列关于期权价值的表述中,错误的是()。A对于看涨期权而言,随着标的资产价格的上升,其价值也增加B看涨期权的执行价格越高,其价值越小C对于美式期权来说,较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值D看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动
单选题在期权价值大于0的情况下,下列关于看涨期权和看跌期权的表述中,不正确的是( )。A期权的时间溢价=期权价值-内在价值B无风险利率越高,看涨期权的价格越高C看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D股价波动率的增加会使期权价值增加
单选题下列有关期权到期日价值和净损益的公式中,错误的是()。A多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)B空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)D空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
多选题关于期权的内涵价值,下列说法正确的是( )。A内涵价值由期权合约的执行价格与标的资产价格的关系决定B看涨期权的内涵价值=标的资产价格一执行价格C期权的内涵价值有可能小于0D期权的内涵价值总是大于等于0