单选题期限是10年的季度LIBOR浮动债权和期限是3年的固定利率债权，哪个产品的久期更加长？（）A根据银行的资产负债结构决定B3年固定利率债权C10年季度LIBOR浮动债权
单选题
期限是10年的季度LIBOR浮动债权和期限是3年的固定利率债权，哪个产品的久期更加长？（）
A
根据银行的资产负债结构决定
B
3年固定利率债权
C
10年季度LIBOR浮动债权
参考解析
解析：
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A公司需要在市场上借入浮动利率,B公司在市场上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR＋0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR＋0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换,那么应该如何操作() A、A公司借入8%的固定利率B、A公司借入LIBOR+0.6%的浮动利率C、B公司借入9%固定利率D、B公司借入LIBOR+0.8%浮动利率
银行作为中介获得0.6%的收益，如果互换对双方有同样的吸引力，则（）。A、甲公司以LIBOR-0.6%换入浮动利率，并且按照12.4%换固定利率B、甲公司以LIBOR换入浮动利率，并且按照10.6%换固定利率C、甲公司以LIBOR-0.9%换入浮动利率，并且按照10.6%换固定利率D、甲公司以10.6%换入固定利率，并且按照LIBOR-3%换出浮动利率
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汇聚宝产品常常与LIBOR挂钩。下列关于LIBOR表述不正确的是（）A、LIBOR是短期利率的重要市场指标B、LIBOR每天伦敦时间上午和下午各确定一次C、LIBOR是伦敦同业拆借利率D、LIBOR的最长期限是一年
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单选题银行作为中介获得0.6%的收益，如果互换对双方有同样的吸引力，则（）。A甲公司以LIBOR-0.6%换入浮动利率，并且按照12.4%换固定利率B甲公司以LIBOR换入浮动利率，并且按照10.6%换固定利率C甲公司以LIBOR-0.9%换入浮动利率，并且按照10.6%换固定利率D甲公司以10.6%换入固定利率，并且按照LIBOR-3%换出浮动利率
单选题根据下面资料，回答问题：某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]表2—4利率期限结构表作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为()。A增加其久期B减少其久期C互换不影响久期D不确定
多选题某款逆向浮动利率票据的息票率为：15%-LIBOR。这款产品是（）。A固定利率债券与利率期权的组合B固定利率债券与利率远期合约的组合C固定利率债券与利率互换的组合D息票率为7.5%的固定利率债券，以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合
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