单选题当成交价格为92时，3个月欧洲美元期货和1000000美元面值的国债期货的买方，将会获得的实际收益率分别是（ ）。A8%；8%B1.5%；2%C2%；2.04%D2%；2%
单选题
当成交价格为92时，3个月欧洲美元期货和1000000美元面值的国债期货的买方，将会获得的实际收益率分别是（ ）。
A
8%；8%
B
1.5%；2%
C
2%；2.04%
D
2%；2%
参考解析
解析：
当成交价格为92时，3个月期欧洲美元期货的买方将获得一张3个月存款利率（实际收益率）为（100%－92%）÷4＝2%的存单，而在3个月期国债期货中，买方将获得一张3个月的贴现率为2%的国债，该国债的实际收益率应该是2%÷（1－2%）＝2.04%。
当成交价格为92时，3个月期欧洲美元期货的买方将获得一张3个月存款利率（实际收益率）为（100%－92%）÷4＝2%的存单，而在3个月期国债期货中，买方将获得一张3个月的贴现率为2%的国债，该国债的实际收益率应该是2%÷（1－2%）＝2.04%。
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2008年9月10日，某投资者在期货市场上以92.30点的价格买入2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约，12月2日，又以94.10点的价格卖出2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约进行平仓。每张欧洲美元期货合约价值为1000000美元，每一点为2500美元。则该投资者的净收益为（ ）美元。A．4500B．-4500C．9000D．-9000
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是( )。A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约B.该公司在期货市场上获利29500美元C.该公司所得的利息收入为257500美元D.该公司实际收益率为5.74%
假设面值为1000000美元的3个月期国债期货成交价为96．40美元，以下正确的是（ ）。A．年贴现率为3．6%B．3个月贴现率为0．9%C．该债券的买入价格为991000美元D．该债券的买人价格为99964美元
假设面值为1000000美元的3个月期国债期货成交价为964000美元，下列选项中正确的是（ ）。A．年贴现率为3.6%B．3个月贴现率为0.9%C．该债券的买入价格为991000美元D．该债券的买入价格为99964美元
当成交指数为95.28时，1000000美元面值的13周国债期货和3个月欧洲美元期货的买方将会获得的实际收益率分别是（ ）。 A.1.18%,1.19%B.1.18%,1,18%C.1.19%,1.18%D.1.19%,1.19%
关于芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货，下列表述正确的是（ ）。A. 3个月欧洲美元期货和3个月国债期货的指数不具有直接可比性B. 成交指数越高，意味着买方获得的存款利率越高C. 3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元国债期货D. 采用实物交割方式
I项，3个月欧洲美元利率期货合约的面值均为1000000美元，所以该公司需要买入合约20000000÷1000000=20(份)；II项，该公司在期货市场上获利=(93．68-93．09)÷100÷4×100×20=2．95(万美元)；III项，该公司所得利息收入为20×1000000 × 5．15%÷4=257500(美元)；IV项，实际收益率=(257500+29500)÷20000000×4=5．74%。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ
面值为1000000美元的3个月期国债，当成交指数为93.58时，意味着以美元的价格成交该国债；当指数增长1个基本点时，意味着合约的价格变化美元。（）A、987125；4.68B、983950；25C、948500；23.71D、948100；25
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。A、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约B、该公司在期货市场上获利29500美元C、该公司所得的利息收入为257500美元D、该公司实际收益率为5.74％
单选题当成交指数为95.28时，1 000 000美元面值的13周国债期货和3个月欧洲美元期货的买方将会获得的实际收益率分别是（ ）。A1.18%,1.19%B1.18%,1,18%C1.19%,1.18%D1.19%,1.19%
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单选题关于芝加哥商业交易所（CME)3个月欧洲美元期货，下列表述正确的是(）。[2009年11月真题]A3个月欧洲美元期货和3个月国债期货的指数不具有直接可比性B成交指数越高，意味着买方获得的存款利率越髙C3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元国债期货D采用实物交割方式
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单选题当成交指数为95.28时，1 000 000美元面值的13个周国债期货3个月欧洲美元期货的买方将会获得的实际收益率分别是（ ）。A1.18% ,1.19%B1.18% ,1.18%C1.19% ,1.18%D1.19% ,1.19%
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