多选题根据下面资料,回答问题。依据下述材料,回答以下五题。材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。指数化投资的主要目的是()。A优化投资组合,使之尽量达到最大化收益B争取跑赢大盘C优化投资组合,使之与标的指数的跟踪误差最小D复制某标的指数走势

多选题
根据下面资料,回答问题。 依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。指数化投资的主要目的是()。
A

优化投资组合,使之尽量达到最大化收益

B

争取跑赢大盘

C

优化投资组合,使之与标的指数的跟踪误差最小

D

复制某标的指数走势


参考解析

解析: 指数化投资是一种被动型投资策略。被动型管理策略主要就是复制某市场指数走势,最终目的为达到优化投资组合与市场基准指数的跟踪误差最小,而非最大化收益。

相关考题:

根据下面资料,回答93-97题 依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。95传统上,采用按权重比例购买指数中的所有股票,或者购买数量较少的一篮子股票来近似模拟标的指数的做法,其跟踪误差较大的原因有(  )。A.股票分割B.投资组合的规模C.资产剥离或并购D.股利发放

依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。[2015年11月真题] 指数化投资是(  )。 查看材料A.一种主动管理型的投资策略B.一种被动管理型的投资策略C.在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券,而不是在频繁交易中获取超额利润D.基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析,试图通过时点选择和个别成分股的选择,在基本拟合指数走势的同时,获取超越市场的平均收益

根据下面资料,回答下题。依据下述材料,回答以下五题。材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同.拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。指数化投资是( )。?A.一种主动管理型的投资策略B.一种被动管理型的投资策略C.在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券,而不是在频繁交易中获取超额利润D.基于对市场总体情况.行业轮动和个股表现的分析,试图通过时点选择和个别成分股的选择,在基本拟合指数走势的同时,获取超越市场的平均收益

根据下面资料,回答 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。 投资组合的总口为(  )。 查看材料A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86

根据下面资料,回答下题。依据下述材料,回答以下五题。材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同.拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。根据指数化投资策略原理,建立合成指数基金的方法有( )。?A.国债期货合约股票组合股指期货合约B.国债期货合约股指期货合约C.现金储备股票组合股指期货合约D.现金储备股指期货合约

根据下列材料,回答1-5某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题产品中期权组合的价值为(  )元。 查看材料A.14.5B.5.41C.8.68D.8.67

根据下面资料,回答下题。依据下述材料,回答以下五题。材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同.拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。设初始沪深300指数为2800点,6个月后指数涨到3500点,假设忽略交易成本,并且整个期间指数的成分股没有调整.没有分红,则该基金6个月后的到期收益为( )亿元。?A.4.432B.4.342C.4.234D.4.123

根据下面资料,回答下题。依据下述材料,回答以下五题。材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同.拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。指数化投资的主要目的是( )。?A.争取跑赢大盘B.复制某标的指数走势C.优化投资组合,使之与标的指数的跟踪误差最小D.优化投资组合,使之尽量达到最大化收益

材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。假设初始沪深300指数为2800点,6个月后指数涨到3500点,忽略交易成本,并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红,则该基金6个月后的到期收益为(  )亿元。A.4.342B.4.432C.4.234D.4.123

根据下列材料,回答1-5某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题 假设在该股指联结票据发行的时候,标准普尔500指数的价位是1500点,期末为1800点,则投资收益率为(  )。 查看材料A.4.5%B.14.5%C.-5.5%D.94.5%

根据下面资料,回答 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,β?=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。 如果投资者非常不看好后市,将50%的资金投资于基础证券,其余50%的资金做空股指期货,则投资组合的总β为(  )。 查看材料A.4.19B.-4.19C.5.39D.-5.39

依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。根据指数化投资策略原理,建立合成指数基金的方法有(  )。 查看材料A.国债期货合约+股票组合+股指期货合约B.国债期货合约+股指期货合约C.现金储备+股指期货合约D.现金储备+股票组合+股指期货合约

依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。传统上,采用按权重比例购买指数中的所有股票,或者购买数量较少的一篮子股票来近似模拟标的指数的做法,其跟踪误差较大的原因有(  )。 查看材料A.股票分割B.投资组合的规模C.资产剥离或并购D.股利发放

依据下述材料,回答96-100题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将l8亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为l0%。 指数化投资是( )。A.一种主动管理型的投资策略B.一种被动管理型的投资策略C.在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券,而不是在频繁交易中获取超额利润D.基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析,试图通过时点选择和个别成分股的选择,在基本拟合指数走势的同时,获取超越市场的平均收益.

依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。设初始沪深300指数为2800点,6个月后指数涨到3500点,假设忽略交易成本,并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红,则该基金6个月后的到期收益为(  )亿元。 查看材料A.4.342B.4.432C.4.234D.4.123

依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。指数化投资的主要目的是(  )。 查看材料A.优化投资组合,使之尽量达到最大化收益B.争取跑赢大盘C.优化投资组合,使之与标的指数的跟踪误差最小D.复制某标的指数走势

根据下面资料,回答 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值(  )。 查看材料A.上涨20.4%B.下跌20.4%C.上涨18.6%D.下跌18.6%

根据下面资料,回答问题。依据下述材料,回答以下五题。材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。传统上,采用按权重比例购买指数中的所有股票,或者购买数量较少的一篮子股票来近似模拟标的指数的做法,其跟踪误差较大的原因有()。A、股票分割B、投资组合的规模C、资产剥离或并购D、股利发放

单选题根据下列材料,回答问题。某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题假设该产品中的利息是到期一次支付的,市场利率为()时,发行人将会亏损。A5.35%B5.37%C5.39%D5.41%

多选题根据下面资料,回答问题。依据下述材料,回答以下五题。材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。传统上,采用按权重比例购买指数中的所有股票,或者购买数量较少的一篮子股票来近似模拟标的指数的做法,其跟踪误差较大的原因有()。A股票分割B投资组合的规模C资产剥离或并购D股利发放

多选题根据下面资料,回答问题。依据下述材料,回答以下五题。材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。指数化投资是()。A一种主动管理型的投资策略B一种被动管理型的投资策略C在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券,而不是在频繁交易中获取超额利润D基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析,试图通过时点选择和个别成分股的选择,在基本拟合指数走势的同时,获取超越市场的平均收益

单选题根据下列材料,回答问题。某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题假设在该股指联结票据发行的时候,标准普尔500指数的价位是1500点,期末为1800点,则投资收益率为()。A4.5%B14.5%C-5.5%D94.5%

单选题根据下面资料,回答问题。依据下述材料,回答以下五题。材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。根据指数化投资策略原理,建立合成指数基金的方法有()。A国债期货合约+股票组合+股指期货合约B国债期货合约+股指期货合约C现金储备+股指期货合约D现金储备+股票组合+股指期货合约

单选题根据下面资料,回答问题。依据下述材料,回答以下五题。材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。设初始沪深300指数为2800点,6个月后指数涨到3500点,假设忽略交易成本,并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红,则该基金6个月后的到期收益为()亿元。A4.342B4.432C4.234D4.123

单选题根据下面资料,回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βƒ=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常不看好后市,将50%的资金投资于基础证券,其余50%的资金做空股指期货,则投资组合的总β为()。A4.19B-4.19C5.39D-5.39

单选题根据下面资料,回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βƒ=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值()。A上涨20.4%B下跌20.4%C上涨18.6%D下跌18.6%

单选题根据下列材料,回答问题。某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题产品中期权组合的价值为()元。A14.5B5.41C8.68D8.67