单选题依据即期汇率、利率和期限推算出的远期汇率，遵循的基本原理为（）A预期理论B风险套利C随机游走D无风险套利

单选题
依据即期汇率、利率和期限推算出的远期汇率，遵循的基本原理为（）
A

预期理论

B

风险套利

C

随机游走

D

无风险套利

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年升(贴)水率=( ) A. (远期汇率+即期汇率)/即期汇率×12/远期月数 ×100%B. (远期汇率-即期汇率)/即期汇率×12/远期月数 ×100%C. (远期汇率-即期汇率)/即期汇率+ 12/远期月数 ×100%D. (远期汇率+即期汇率)/即期汇率+ 12/远期月数 ×100%
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远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（ ）。 A．即期汇率 B．货币间利率差 C．期限 D．交易金额
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按照汇率交割期限可分为()和远期汇率 A套头汇率B中间汇率C即期汇率D基本汇率
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远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。A．即期汇率B．市场对汇率波动方向和幅度的估计C．两种货币之间的利率差D．期限
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远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（ ）。A．即期汇率B．利率差C．期限D．交易数额
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远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。A:即期汇率B:两种货币之间的汇率差C:期限D:两种货币之间的利率差
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升水表示（）A、远期汇率高于即期汇率B、远期汇率低于即期汇率C、远期汇率等于即期汇率
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由于远期汇率决定于即期汇率水平，与两国间利率水平的差异。因此，持有一个远期外汇交易所承担的风险为：（）。A、汇率与利率风险B、汇率或利率风险C、汇率风险D、利率风险
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费抵补利率平价是研究利率与（）之间的关系。A、实际汇率B、即期汇率C、远期汇率D、汇率预期变化
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贴水是指（）。A、远期汇率比即期汇率低B、即期汇率与远期汇率相等C、远期汇率比即期汇率高D、远期汇率与掉期汇率相等
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在间接标价法下，升水时的远期汇率计算公式为（）A、远期汇率＝即期汇率＋升水数字B、远期汇率＝即期汇率－升水数字C、远期汇率＝即期汇率＋贴水数字D、远期汇率＝即期汇率－贴水数字
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当外币投资净额为净资产时，套期保值的结果为（）。A、当远期汇率大于即期汇率时，有利B、当远期汇率小于即期汇率时，有利C、当远期汇率大于即期汇率时，不利D、当远期汇率等于即期汇率时，有利
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假设目前美国一年期利率为6%，墨西哥一年期利率为12%，披索的即期汇率为US$0.11/Mex$，一年期远期汇率为US$0.11/Mex$。根据利率评价条件（IRP），套利行为会让下列叙述何者正确（）。A、披索的即期汇率上升，一年期远期汇率下降B、披索的即期汇率上升，一年期远期汇率上升C、披索的即期汇率下降，一年期远期汇率下降D、披索的即期汇率下降，一年期远期汇率上升
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