单选题如果某国债现货的转换因子是1.0267,则进行基差交易时,以下期货和现货数量配比最合适的是()。A期货51手,现货50手B期货50手,现货51手C期货26手,现货25手D期货41手,现货40手

单选题
如果某国债现货的转换因子是1.0267,则进行基差交易时,以下期货和现货数量配比最合适的是()。
A

期货51手,现货50手

B

期货50手,现货51手

C

期货26手,现货25手

D

期货41手,现货40手


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为( )。A. 国债现货价格-国债期货价格转换因子B. 国债期货价格-国债现货价格/转换因子C. 国债现货价格-国债期货价格/转换因子D. 国债现货价格转换因子-国债期货价格

在国债基差交易中,买入基差策略是卖出国债现货、买入国债期货。( )

下列关于国债期货基差交易策略,正确的是()。A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货

下列关于国债期货基差交易策略,正确的有()。A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货

下列属于做多国债基差的情形的是( )。A.投资者认为基差会上涨,国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度B.投资者认为基差会上涨,国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度C.投资者认为基差会下跌,国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度D.投资者认为基差会下跌,国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度

下列属于国债基差交易的操作策略的是( )。A.买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利B.买入国债现货、卖出国债期货,待基差缩小平仓获利C.卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利D.卖出国债现货、买入国债期货,待基差扩大平仓获利

国债基差交易策略包括( )。A.买入基差策略为买入国债现货、卖出国债期货B.卖出基差策略为卖出国债现货、买入国债期货C.买入基差策略为卖出国债现货、买入国债期货D.卖出基差策略为买入国债现货、卖出国债期货

下列关于国债基差的表达式,正确的是( )。A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格/转换因子C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格/转换因子D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

下列关于国债基差交易的说法中,正确的是()。A.买入基差策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利B.买入基差策略,即买入国债期货、卖出国债现货,待基差缩小平仓获利C.卖出基差策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利D.卖出基差策略,即卖出国债期货、买入国债现货,待基差扩大平仓获利

对于国债期货而言,影响基差的因素包括( )。①国债期货价格②国债期货价格乘上转换因子③国债现货价格④国债现货价格乘上转换因子A.②③④B.①②③C.①②③④D.①②④

进行中金所国债期货基差交易时,期货、现货的数量比例是CF://1(CF表示转换因子),进入交割前,需要将数量比例调整至()。A、1:1B、1:CFC、2:1D、无需调整

国债基差的计算公式为()。A、国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B、国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C、国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D、国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子

如果某国债现货的转换因子是1.0267,则进行基差交易时,以下期货和现货数量配比最合适的是()。A、期货51手,现货50手B、期货50手,现货51手C、期货26手,现货25手D、期货41手,现货40手

进行国债期货买入基差的交易策略,具体操作为()A、同时买入国债现货和国债期货B、买入国债现货,卖出国债期货C、同时卖出国债现货和国债期货D、卖出国债现货,买入国债期货

国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。

下列属于卖出国债基差的策略的是()。A、买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利B、买入国债现货、卖出国债期货,待基差缩小平仓获利C、卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利D、卖出国债现货、买入国债期货,待基差扩大平仓获利

多选题下列关于基差交易的说法正确的是(  )。A基差交易在实际操作中有多种交易方式,比如可以使用非CTD券进行交易,同时也会有更少风险B投资者可以进行单边的基差交易,当基差较大时,买入国债期货替代手中的现货,基差收敛后平仓国债期货再买回现货,以达到增强收益的目的C国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整,同样市值的不同债券卖空手数也不一样D国债期货是实物交割,最终的CTD券可能会发生变动,也为国债基差交易带来更多变数

单选题进行中金所国债期货基差交易时,期货、现货的数量比例是CF://1(CF表示转换因子),进入交割前,需要将数量比例调整至()。A1:1B1:CFC2:1D无需调整

单选题以下关于国债期货基差多头交易策略的描述,正确的是( )A买入国债现货.卖出国债期货,待基差走强后平仓获利B卖出国债现货,买入国债期货,待基差走强后平仓获利C买入国债现货,卖出国债期货,待基差走弱后平仓获利D卖出国债现货,买入国债期货,待基差走弱后平仓获利

单选题(  )是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。Ⅰ.买入基差Ⅱ.卖出基差Ⅲ.基差的多头Ⅳ.基差的空头AⅠ、ⅢBⅠ、ⅣCⅡ、ⅢDⅡ、Ⅳ

单选题进行国债期货买入基差的交易策略,具体操作为()A同时买入国债现货和国债期货B买入国债现货,卖出国债期货C同时卖出国债现货和国债期货D卖出国债现货,买入国债期货

单选题()是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。 Ⅰ 买入基差 Ⅱ 卖出基差 Ⅲ 基差的多头 Ⅳ 基差的空头AI、ⅢBI、ⅣCⅡ、ⅢDⅡ、Ⅳ

单选题国债基差的计算公式为()。A国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子

单选题对于利率期货而言,影响基差的因素包括(  )。Ⅰ.国债期货价格Ⅱ.国债期货价格乘上转换因子Ⅲ.国债现货价格Ⅳ.国债现货价格乘上转换因子AⅠ、Ⅱ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、ⅢDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

判断题国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。A对B错

单选题国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差。其计算公式为()。A国债现货价格-国债期货价格B国债现货价格×转换因子-国债期货价格C国债现货价格-国债期货价格×转换因子D国债现货价格×转换因子-国债期货价格×转换因子

单选题投资者认为基差将下跌,国债现货价格的上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度时,应该采取()措施进行国债期现套利。A做多国债基差B做空国债基差C买入国债现货D卖出国债期货