单选题(1)在到期日(不考虑交易费用)卖出的看涨期权交易了结后的净损益为( )点。A-50B0C100D200
单选题
(1)在到期日(不考虑交易费用)卖出的看涨期权交易了结后的净损益为( )点。
A
-50
B
0
C
100
D
200
参考解析
解析:
到期日,对于卖出的看涨期权,由于市场价格=10300>执行价格=10200,所以看涨期权的买入者会行权,卖出者的净盈利情况为:(10200-10300)+100=0(点)。
到期日,对于卖出的看涨期权,由于市场价格=10300>执行价格=10200,所以看涨期权的买入者会行权,卖出者的净盈利情况为:(10200-10300)+100=0(点)。
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下列说法不正确的是( )。A.空头看涨期权的最大净损益为期权价格B.买入看跌期权,获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利C.多头看涨期权的最大净收益为期权价格D.对于买入看涨期权而言,到期日股票市价高于执行价格时,净损益大于0
某投资者购买了执行价格为25元、期权价值为4元的看涨期权合约,并卖出执行价格为40元、期权价值为2.5元的看涨期权合约。如果该期权的原生资产的价格在到期时上升到50元,并且在到期日期权被执行,那么该投资者在到期时的净利润为(忽略交易成本)( )A.8.5元B.13.5元C.16.5元D.23.5元
某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张(1 张期权合约的合约规模为100股股票),该股票当前的市场价格为63.95港元。当股票的市 场价格上涨至70港元时,期权的权利金为10.50港元,分析该交易者的损益状况,并说明该 交易者如何了结期权对其最为有利(不考虑交易费用)。( )A. 用行使期权来了结期权,收益为5970港元B. 用行使期权来了结期权,收益为5470港元C. 对冲平仓了结期权,收益为5470港元D. 对冲平仓了结期权,收益为5970港元
某期权交易所2016年4月20日对ABC公司的期权报价如下:针对以下互不相干的几问进行回答:(1)若甲投资人购买一份看涨期权,标的股票的到期日市价为45元,其期权到期价值为多少,投资净损益为多少。(2)若乙投资人卖出一份看涨期权,标的股票的到期日市价为45元,其空头看涨期权到期价值为多少,投资净损益为多少。(3)若甲投资人购买一份看涨期权,标的股票的到期日市价为30元,其期权到期价值为多少,投资净损益为多少。(4)若乙投资人卖出一份看涨期权,标的股票的到期日市价为30元,其空头看涨期权到期价值为多少,投资净损益为多少。
某期权交易所2011年1月20日对ABC 公司的期权报价如下。金额单位:元 要求:针对以下互不相干的几问进行回答: (1)甲投资人购买一项看涨期权,标的股票的到期日市价为45元,此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少? (2)若乙投资人卖出看涨期权,标的股票的到期日市价为45元,此时空头看涨期权到期日价值为多少?投资净损益为多少? (3)甲投资人购买一项看涨期权,标的股票的到期日市价为35元,此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少? (4)若乙投资人卖出看涨期权,标的股票的到期日市价为35元,此时空头看涨期权到期日价值为多少?投资净损益为多少? (5)若丙投资人购买一项看跌期权,标的股票的到期日市价为45元,此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少? (6)若丁投资人卖出看跌期权,标的股票的到期日市价为45元,此时空头看跌期权到期日价值为多少?投资净损益为多少? (7)若丙投资人购买一项看跌期权,标的股票的到期日市价为35元,此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少? (8)若丁投资人卖出看跌期权,标的股票的到期日市价为35元,此时空头看跌期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期,执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时,该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时,恒指期货价格上涨到10300点。(1)在到期日(不考虑交易费用)卖出的看涨期权交易了结后的净损益为( )点。A.-50B.0C.100D.200
某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期,执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时,该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时,恒指期货价格上涨到10300点。在到期日(不考虑交易费用)卖出的看涨期权交易了结后的净损益为()点。A.-50B.0C.100D.200
某交易者卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为35美元/蒲式耳,则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为( )美元/蒲式耳。(不考虑交易费用)A.520B.540C.575D.585
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某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期,执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时,该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时,恒指期货价格上涨到10300点。(2)全部交易了结后的集体净损益为( )点。A.0B.150C.250D.350
某交易者买进执行价格为520美元/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为45美元/蒲式耳。卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为35美元/蒲式耳,则该交易者买进的看涨期权的损益平衡点(不考虑交易费用)为( )美元/蒲式耳。A:475B:485C:540D:565
某日,交易者以每份0.0200元的价格买入10张4月份到期、执行价格为2.000元的上证50ETF看跌期权,以每份0.0530元的价格卖出10张4月到期、执行价格为2.1000点的同一标的看跌期权。合约到期时,标的基金价格为2.05元。在到期时,该交易者全部交易了结后的总损益为()。(该期权的合约规模为10000份,不考虑交易费用) A.亏损1700元B.亏损3300元C.盈利1700元D.盈利3300元
关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用),下列说法正确的是( )A. 履约损益=执行价格-标的资产价格B. 平仓损益=权利金卖出价-权利金买入价C. 损益平衡点为.执行价格+权利金D. 最大收益=权利金
某交易者卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为35美元/蒲式耳,则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为( )美元/蒲式耳。(不考虑交易费用)A、520B、540C、575D、585
某交易者买进执行价格为520美元/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为45美元/蒲式耳。卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为35美元/蒲式耳,则该交易者卖出看涨期权的损益平衡点(不考虑交易费用)为( )美元/蒲式耳。A、520B、540C、575D、585
交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点,则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中,应该考虑进行()交易并持有到期。A、买入执行价为2450点的看涨期权B、卖出股指期货C、买入执行价为2350点的看涨期权D、卖出执行价为2300点的看跌期权
单选题下列说法正确的是()。A对于买入看涨期权而言,到期日股票市价高于执行价格时,净损益大于0B买入看跌期权,获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利C多头看涨期权的最大净收益为期权价格D空头看涨期权的最大净收益为期权价格
单选题某交易者以2美元/股的价格卖出了一张执行价格为105美元/股的某股票看涨期权(合约单位为100股)。当标的股票价格为103美元/股,期权权利金为1美元时,该交易者对冲了结,其损益为( )美元。(不考虑交易费用)A1B-1C100D-100
单选题某交易者卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为35美元/蒲式耳,则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为( )美元/蒲式耳。(不考虑交易费用)A520B540C575D585
单选题下列说法正确的是()。A对于买入看涨期权而言,到期日股票市价高于执行价格时,净损益大于0B买入看跌期权,获得在到期日或到期日之前按照执行价格购买某种资产的权利C多头看涨期权的最大净收益为期权价格D空头看涨期权的最大净收益为期权价格
单选题某交易者在1月份以150点的期权费买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时,该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时,恒指期货价格上涨到10300点。在到期日(不考虑交易)卖出的看涨期权交易了结后的净损益为( )点。A-50B0C100D150E200
单选题某投资者以55美分/蒲式耳的价格卖出执行价格为1 025美分/蒲式耳的小麦期货看涨期权,则其损益平衡点为( )美分/蒲式耳。(不计交易费用)A1 075B1 080C970D1 025