单选题1月20日,中国金融期货交易所3月到期的EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.98(100欧元的美元价格)和80.74(100澳元的美元价格)。某交易者预期EUR/USD和AUD/USD价格将会下降,但后者较前者下降更多,因此决定对以上合约进行套利交易。买入10手3月EUR/USD期货合约,同时卖出14手3月AUD/USD期货合约。3月6日,以上两合约的价格分别跌至109.49和75.16,交易者将两合约对冲平仓。则投资者净盈利(  )美元。(EUR/USD合约交易单位:10000欧元,AUD/USD合约交易单位:10000澳元)[2017年5月真题]A3906B2000C6322D2234

单选题
1月20日,中国金融期货交易所3月到期的EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.98(100欧元的美元价格)和80.74(100澳元的美元价格)。某交易者预期EUR/USD和AUD/USD价格将会下降,但后者较前者下降更多,因此决定对以上合约进行套利交易。买入10手3月EUR/USD期货合约,同时卖出14手3月AUD/USD期货合约。3月6日,以上两合约的价格分别跌至109.49和75.16,交易者将两合约对冲平仓。则投资者净盈利(  )美元。(EUR/USD合约交易单位:10000欧元,AUD/USD合约交易单位:10000澳元)[2017年5月真题]
A

3906

B

2000

C

6322

D

2234


参考解析

解析:
投资者净损益=10×10000/100×(109.49-110.98)+14×10000/100×(80.74-75.16)=6322(美元)。

相关考题:

某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元兑美元贬值,该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元),假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450.3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场( )万美元,在期货市场( )万美元。A.损失1,75,获利1.745B.获利1.75,获利1.565C.损失1.56,获利1.745D.获利1.56,获利1.565

某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买100万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101A.盈利37000美元B.亏损37000美元C.盈利3700美元D.亏损3700美元

某投资者发现欧元的利率高于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价值EUR/USD为1.4450,3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101.(不计手续费等费用)因汇率波动该投资者在现货市场( )万美元,在期货市场( )万美元。A.损失1.56;获利1.745B.获利1.75;获利1.565C.获利1.56;获利1.565D.损失1.75;获利1.745

某交易者在CME买进1张欧元期货合约,成交价为EUR/USD=1.3210,在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓(每张合约的规模为12.5万欧元),在不考虑手续费情况下,这笔交易( )。A.盈利500欧元B.亏损500美元C.亏损500欧元D.盈利500美元

某投资者发现欧元的利率高于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每张欧元期货合约为12.5万欧元,2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元,同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约,成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元,2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓,成交价格为EUR/USD=1.2101。(2)该投资者在期货市场()万美元。A.损失6.745B.获利6.745C.损失6.565D.获利6.565

某投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3010,3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3028。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2698,该投资者将欧元期货合约平仓,价格(EUR/USD)为1.2679,由于汇率变动,该投资者持有的欧元___万美元,在期货市场___万美元。( )(不计手续费等费用)A.升值1.56,损失1.565B.贬值1.56,获利1.745C.升值1.75,损失1.565D.贬值1.75,获利1.745

某投资者发现欧元的利率高于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每张欧元期货合约为12.5万欧元,2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元,同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约,成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元,2009年6月1日买入4张A.损失6.75B.获利6.75C.损失6.56D.获利6.56

某交易者卖出1张欧式期货合约,成交价为EUR/USD=1.3210(即1欧元兑1.3210美元),后又在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓(每张合约的金额为12.5万欧元),在不考虑手续费的情况下,这笔交易( )。 A.亏损500美元B.盈利500欧元C.盈利500美元D.亏损500欧元

投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。建仓价格(EUR/USD)为1.3450。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2120,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.2101。该投资者在现货市场万美元,在期货市场万美元。()(不计手续费等费用)A.损失6.56,获利6.745B.获利6.75,损失6.565C.获利6.56,损失6.565D.损失6.75,获利6.745

某投资者发现欧元的利率高于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为5万欧元),卖出10张欧元期货。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432,欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450,3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者( )万美元。(不计手续费等费用)A.获利1.745B.损失1.56C.获利0.185D.损失0.185

美国进口商从法国进口一批货物,价值125000欧元,并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047,而预测欧元的即期汇率将走高,可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险,该公司决定采取买入套期保值策略,购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约,成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日,欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150,同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195,美国进口商决定平仓,卖出欧元期货合约,在即期市场购入欧元,解付货款。什么是套期保值?如何通过期货交易进行套期保值?

单选题某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买100万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者剩用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1. 2101买入对冲平仓,则该投资者( )。A 盈利37 000美元B 亏损37 000美元C 盈利3 700美元D 亏损3 700美元

单选题某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买50万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450,6月1日.欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓,则该投资者( )。A盈利18 500美元B亏损18 500美元C盈利1 850美元D亏损1 850美元

多选题投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。此时欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432,3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3450。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2120。该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/USD)为1.2101。该投资者在现货市场____万美元,在期货市场____万美元。(不计手续费等费用)(  )[2012年11月真题]A获利6.75;获利6.565B损失6.56;获利6.745C损失6.75;获利6.745D获利6.56;获利6.565

单选题某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每张欧元期货合约为12.5万欧元,2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元,同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约,成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元,2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓,成交价格为EUR/USD=1.2101。[2010年6月真题]该投资者在期货市场()万美元。A损失6.745B获利6.745C损失6.565D获利6.565

单选题投资者持有50万欧元,担心欧元兑美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值,此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432。3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3450,3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2120,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.2101。该投资者在现货市场()万美元,在期货市场()万美元。(不计手续费等费用)A 获利6.56,损失6.565B 损失6.56,获利6.745C 获利6.75,损失6.565D 损失6.75,获利6.745

单选题某投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)0 3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD:1.3432购买50万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD:1.3450,6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD:1.2101买入对冲平仓,则该投资者( )。A盈利1 850美元B亏损1 850美元C盈利18 500美元D亏损18 500美元

单选题某美国投资者已投资捷克股票,但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险,因此考虑利用与捷克克朗(CZK)相关性较大的欧元期货。投资组合价值为1亿捷克克朗,即期汇率为USD/CZK=20,EUR/USD=1.35,每手外汇期货合约的面值为125000欧元,价格为EUR/USD=1.4,则该投资者应该()。A买入28手欧元期货合约B卖出28手欧元期货合约C买入27手欧元期货合约D卖出27手欧元期货合约

问答题美国进口商从法国进口一批货物,价值125000欧元,并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047,而预测欧元的即期汇率将走高,可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险,该公司决定采取买入套期保值策略,购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约,成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日,欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150,同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195,美国进口商决定平仓,卖出欧元期货合约,在即期市场购入欧元,解付货款。分析上例的套期保值结果。

单选题投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432,3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3450。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2120,该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/USD)为1.2101.(不计手续费等费用)该投资者在现货市场()万美元,在期货市场()万美元。A损失6.56,获利6.745B获利6.75,获利6.565C获利6.56,损失6.565D损失6.75,获利6.745

单选题某投资者发现欧元的利率高于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每张欧元期货合约为12.5万欧元,2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元,同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约,成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元,2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓,成交价格为EUR/USD=1.2101。该投资者在现货市场( )万美元。A损失6.75B获利6.75C损失6.56D获利6.56

单选题3月2日,2016年9月到期的中国金融期货交易所EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.56和82.89(两合约报价方式分别为每100欧元的美元价格和每100澳元的美元价格,交易单位分别为10000EUR和10000AUD),某交易者根据市场行情判断这两个合约间的价差过大,如果市场机制运行正常,则两合约间的价差将恢复到合理水平,该交易者决定进行套利交易。足合约持仓价值基本相当,卖出210手EUR/USD期货合约的同时买入280手AUD/USD期货合约。3个月后,上述EUR/USD和AUD/USD期货合约的价格分别跌至110.27和82.71,交易者将所持合约全部对冲平仓。则该交易者的套利损益为()。(不考虑各项交易费用)A盈利1050美元B亏损1050美元C盈利105000美元D亏损105000美元

单选题某美国投资者买入50万欧元。计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。(不计手续费等费用)因汇率波动该投资者在现货市场______万美元,在期货市场______万美元。(  )[2015年3月真题]A获利1.56;获利1.565B损失1.56;获利1.745C获利1.75;获利1.565D损失1.75;获利1.745

单选题某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每张欧元期货合约为12.5万欧元,2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元,同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约,成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元,2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓,成交价格为EUR/USD=1.2101。[2010年6月真题]该投资者在现货市场()万美元。A损失6.75B获利6.75C损失6.56D获利6.56

多选题某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场____万美元,在期货市场____万美元。(不计手续费等费用)(  )。A获利1.56;获利1.565B损失1.56;获利1.745C获利1.75;获利1.565D损失1.75;获利1.745

单选题某交易者在CME买进1张欧元期货合约,成交价为EUR/USD=1.3210,在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓(每合约规模为12.5万欧元),在不考虑手续费情况下,这笔交易()。A盈利500美元B亏损500美元C盈利500欧元D亏损500欧元

单选题某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元兑美元贬值,该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元),假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450,3个月后,欧元兑美元即期汇率为1. 4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场( )万美元,在期货市场( )万美元。A损失1.75;获利1.745B获利1.75;获利1.565C损失1.56;获利1.745D获利1.56;获利1.565