单选题大豆期货看涨期权的Delta值为0.8,意味着()。A大豆期货价格增加小量X,期权价格增加0.8XB大豆期货价格增加小量X,期权价格减少0.8XC大豆价格增加小量X,期权价格增加0.8XD大豆价格增加小量X,期权价格减少0.8X

单选题
大豆期货看涨期权的Delta值为0.8,意味着()。
A

大豆期货价格增加小量X,期权价格增加0.8X

B

大豆期货价格增加小量X,期权价格减少0.8X

C

大豆价格增加小量X,期权价格增加0.8X

D

大豆价格增加小量X,期权价格减少0.8X


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卖出执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆看涨期权,权利金为80美分/蒲式耳,买进执行价格为920美分/蒲式耳的9月大豆看涨期权,权利金为85.1美分/蒲式耳,该交易即为( )。A.牛市看涨期权垂直套利B.熊市看涨期权垂直套利C.水平套利D.买入跨式套利

7月份,某大豆生产者为避免在11月份大豆收获出售时价格下跌,可以采取的方法有( )。A.卖出大豆期货合约B.买入大豆看跌期货期权C.卖出大豆看跌期货期权D.买入大豆期货合约,同时买入大豆看涨期货期权

某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权,当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时,该期权为( )期权。A.虛值B.平值C.实值D.以上都不对

某执行价格为1280美分的大豆期货看涨期权,当标的大豆期货合约市场价格为1300美分时,该期权为( )期权。 A.实值B.虚值C.美式D.欧式

某投资者卖出一张9月到期,执行价格为875美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权,该投资者了结该期权的可能的方式有( )。A. 接受买方行使权利,买入期权标的物B. 接受买方行使权利,卖出期权标的物C. 卖出相同期限. 相同合约月份且执行价格相同的大豆期货看涨期权平仓D. 买入相同期限. 相同合约月份且执行价格相同的大豆期货看涨期权平仓

对于榨油厂而言,适宜利用大豆期货进行买入套期保值的情形是( )。A.担心大豆将来涨价,买入大豆远期合约B.担心大豆将来涨价,卖出大豆远期合约C.担心大豆将来跌价,买入大豆期货看涨期权D.担心大豆将来涨价,买入大豆期货看跌期权

某交易者拥有一个执行价格为530美分/蒲式耳的大豆看涨期权,此时标的大豆期货合约价格为546美分/蒲式耳,该投资者拥有的看涨期权为( )期权。A.实值B.虚值C.平值D.欧式

某交易者拥有一个执行价格为530美分/蒲式耳的大豆看涨期权,此时标的大豆期货合约价格为546美分/蒲式耳,该投资者拥有的看涨期权为( )期权。A、实值B、虚值C、平值D、欧式

对于榨油厂而言,适宜利用大豆期货进行买入套期保值的情形是( )。A、担心大豆将来涨价,买入大豆远期合约B、担心大豆将来涨价,卖出大豆远期合约C、担心大豆将来跌价,买入大豆期货看涨期权D、担心大豆将来涨价,买入大豆期货看跌期权

某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权,当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时,该期权为( )期权。A、虛值B、平值C、实值D、以上都不对

3月份,大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月份购买大豆,为防止价格上涨,以5美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的6月份大豆美式看涨期权。到6月份,大豆现货价格下跌至500美分/蒲式耳,7月份期货价格下跌至550美分/蒲式耳。则该经销商应当( )。A:执行该看涨期权,并买进大豆期货B:放弃执行该看涨期权,并买进大豆现货C:执行该看涨期权,并买进大豆现货D:放弃执行该看涨期权,并买进大豆期货

某执行价格为1280美元/蒲式耳的大豆期货看涨期权,当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时,该期权为()期权。 A、实值B、虚值C、美式D、欧式

如果存在玉米期权市场,在点价交易过程中,粮食供应商的合理操作是( )A.期货空头套保,即买入标的为玉米期货合约的虚值看涨期权B.期货多头套保,即买入标的为玉米期货合约的虚值看涨期权C.期货空头套保,即卖出标的为玉米期货合约的虚值看涨期权D.期货多头套保,即卖出标的为玉米期货合约的虚值看涨期权

某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有( )。?A.再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权B.再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权C.卖空2个单位标的资产D.买入2个单位标的资产变

下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

大豆期货看涨期权的Delta值为0.8,意味着()。A、大豆期货价格增加小量X,期权价格增加0.8XB、大豆期货价格增加小量X,期权价格减少0.8XC、大豆价格增加小量X,期权价格增加0.8XD、大豆价格增加小量X,期权价格减少0.8X

对于期权买方来说,以下说法正确的()。A、看涨期权的delta为负,看跌期权的delta为正B、看涨期权的delta为正,看跌期权的delta为负C、看涨期权和看跌期权的delta均为正D、看涨期权和看跌期权的delta均为负

某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为()。A、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B、买入4个Delta=-0.5的看跌期权C、卖空两份标的资产D、卖出4个Delta=0.5的看涨期权

以下属于实值期权的有()。A、玉米看涨期货期权,执行价格为3.35美元/蒲式耳,标的期货合约价格为3.5美元/蒲式耳B、大豆看跌期货期权,执行价格为6.35美元/蒲式耳,标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳C、大豆看涨期货期权,执行价格为6.55美元/蒲式耳,标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳D、玉米看跌期货期权,执行价格为3.75美元/蒲式耳,标的期货合约价格为3.6美元/蒲式耳

如果你想用合成多头期权来对冲大豆作物,你会()A、卖出期货合约并买入看涨期权B、买入期货合约并卖出看涨期权C、卖出看跌期权并买入期货合约D、买入期货合约和看涨期权

单选题某执行价格为1280美元/蒲式耳的大豆期货看涨期权,当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时,该期权为(  )期权。[2012年5月真题]A实值B虚值C美式D欧式

多选题以下属于实值期权的有()。A玉米看涨期货期权,执行价格为3.35美元/蒲式耳,标的期货合约价格为3.5美元/蒲式耳B大豆看跌期货期权,执行价格为6.35美元/蒲式耳,标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳C大豆看涨期货期权,执行价格为6.55美元/蒲式耳,标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳D玉米看跌期货期权,执行价格为3.75美元/蒲式耳,标的期货合约价格为3.6美元/蒲式耳

单选题对于期权买方来说,以下说法正确的()。A看涨期权的delta为负,看跌期权的delta为正B看涨期权的delta为正,看跌期权的delta为负C看涨期权和看跌期权的delta均为正D看涨期权和看跌期权的delta均为负

单选题某执行价格为1 280美分的大豆期货看涨期权,当标的大豆期货合约市场价格为1 300美分时,该期权为( )期权。A实值B虚值C美式D欧式

单选题以下关于delta说法正确的是()。A平值看涨期权的delta一定为-0.5B相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的C如果利用delta中性方法对冲现货,需要买入delta份对应的期权DBS框架下,无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N(d1)

单选题如果你想用合成多头期权来对冲大豆作物,你会()A卖出期货合约并买入看涨期权B买入期货合约并卖出看涨期权C卖出看跌期权并买入期货合约D买入期货合约和看涨期权

多选题某投资者卖出一张9月到期,执行价格为875美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权,该投资者了结该期权的可能的方式有( )。A接受买方行使权利,买入期权标的物B接受买方行使权利j卖出期权标的物C卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的大豆期货看涨期权平仓D买人相同期限、相同合约月份且执行价格相同的大豆期货看涨期权平仓