多选题关于股指期货程序化模型,正确的说法是()A在程序化交易模型的参数优化过程中,如果附近参数系统的性能远差于最优参数的性能,可能就存在参数孤岛效应B模型设计者可以找到模型历史表现最好的参数,但这个参数在未来模型应用中可能会带来大幅亏损C如果模型的交易次数较少,找到的最佳参数点往往存在参数孤岛效应D如果模型的交易次数较多,存在参数高原的几率就较大
多选题
关于股指期货程序化模型,正确的说法是()
A
在程序化交易模型的参数优化过程中,如果附近参数系统的性能远差于最优参数的性能,可能就存在参数孤岛效应
B
模型设计者可以找到模型历史表现最好的参数,但这个参数在未来模型应用中可能会带来大幅亏损
C
如果模型的交易次数较少,找到的最佳参数点往往存在参数孤岛效应
D
如果模型的交易次数较多,存在参数高原的几率就较大
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