单选题A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议，A方每年支付固定利率8.29%，每半年支付一次利息，B方支付浮动利率Libor+30bps，当前，6个月的Libor为7.35%，则6个月后A方比B方（ ）。（1bps=0.01%）[2015年7月真题]A多支付20.725万美元B少支付20.725万美元C少支付8万美元D多支付8万美元
单选题
A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议，A方每年支付固定利率8.29%，每半年支付一次利息，B方支付浮动利率Libor+30bps，当前，6个月的Libor为7.35%，则6个月后A方比B方（ ）。（1bps=0.01%）[2015年7月真题]
A
多支付20.725万美元
B
少支付20.725万美元
C
少支付8万美元
D
多支付8万美元
参考解析
解析：
6个月后A方向B方支付=2500×8.29%÷2=103.625（万美元）；B方向A方支付=2500×（7.35%+0.3%）÷2=95.625（万美元）；A方比B方多支付=103.625－95.625=8（万美元），即多支付8万美元。
6个月后A方向B方支付=2500×8.29%÷2=103.625（万美元）；B方向A方支付=2500×（7.35%+0.3%）÷2=95.625（万美元）；A方比B方多支付=103.625－95.625=8（万美元），即多支付8万美元。
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利率互换双方承诺在事先确定的将来日期、在一名义本金基础上用指定的同种货币定期支付利息给对方;一方是固定利率支付方,另一方是浮动利率支付方;双方没有本金的交换,仅有利息的交换。() 此题为判断题(对，错)。
以下叙述错误的是:()。 A.交叉货币利率互换是以一种货币的固定利息交换另一种货币的浮动利率B.任何互换的名义本金总是不变的C.基点互换中，双方都是浮动利率D.可赎回互换的一方有权提前中止互换
附有选择权的利率互换与传统的利率互换的区别是()。A、附有选择权的利率互换是场内交易，传统的利率互换是场外交易B、传统互换中的互换名义本金是不变的，而附有选择权的利率互换的互换名义本金是按一个双方一致同意的分期偿还表逐期递减的C、附有选择权的利率互换是浮动利率与浮动利率之间的互换，传统的利率互换是固定与浮动的利息支付之间的互换D、附有选择权的利率互换的本金是实际参与交换的，传统的利率互换的本金是名义上的，不真正交换
A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议，A方每年支付固定利率8.29%，每半年支付一次利息，8方支付浮动利率libor+30bps，当前，6个月的libor为7.35%，则6个月后A方比B方（ ）。（lbps=0．01%）A.多支付20.725万美元B.少支付20.725万美元C.少支付8万美元D.多支付8万美元
A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议，A方每年支付固定利率829%，每半年支付一次利息，B方支付浮动利率Libor+30bps，当前，6个月的Libor为735%，则6个月后A方比B方（）。(1bps=001%)A.多支付20725万美元B.少支付20725万美元C.少支付8万美元D.多支付8万美元
甲乙约定了本金为2500万美元的互换合约，约定每半年付息一次，甲按固定利率付息，利率为8.29%，乙按照libor+30dps浮动利率付息，6个月期的libor为7.35%，甲比乙（ ）。（ldp=0.01%）A.多付8万美元B.少付8万美元C.多付20.7万美元D.少付20.7万美元
甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议，美元兑人民币的协议价格为6．4766。约定每3个月支付一次利息，甲方以固定利率8．29％支付人民币利息，乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月Libor为7．35％，则该互换交易首次付息日（ ）。(1bp=0．01％)A.乙方向甲方支付约52万元人民币，甲方向乙方支付约48万美元B.甲方向乙方支付约52万美元，乙方向甲方支付约311万元人民币C.乙方向甲方支付约52万美元，甲方向乙方支付约336万元人民币D.甲方向乙方支付约336万元人民币，乙方向甲方支付约48万美元
甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方以固定利率829%支付利息，乙方以6个月Libor+30bps支付利息。当前，6个月期Libor为735%，则6个月的交易结果是（）(1bps=001%)。A.甲方向乙方支付20725万美元B.乙方向甲方支付20725万美元C.乙方向甲方支付8万美元D.甲方向乙方支付8万美元
甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方以固定利率8.29％支付利息，乙方以6个月Libor+30bps支付利息。当前，6个月期Libor为7.35％，则6个月的交易结果是（??）(Lbps=0.01％)。A. 甲方向乙方支付20.725万美元B. 乙方向甲方支付20.725万美元C. 乙方向甲方支付8万美元D. 甲方向乙方支付8万美元
远期利率协议是指按照约定的名义本金，交易双方在约定的未来日期交换支付( )的远期协议。Ⅰ．浮动利率Ⅱ．固定利率Ⅲ．实际利率Ⅳ．名义利率 A、Ⅰ.Ⅱ.B、Ⅰ.Ⅲ.C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.
假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期议，则A和B之间可以（）。A:银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AB:银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行AC:银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AD:银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
远期利率协议中，买卖双方商定将来一定时间的固定利率并规定以何种利率为参考利率，在将来支付日，按规定的期限和名义本金，由一方或另一方支付（）。A、以固定利率计算的利息B、固定利率和参考利率利息差额C、固定利率和参考利率利息差额的贴现金额D、以参考利率计算的利息
针对银行打算对其持有的市政债券组合进行免疫操作，选择的对冲工具为利率互换。如果市政债券组合价值为1亿美元，在LIBOR变动100个基点时变动88个基点，则应该选择下面哪个选项来对冲？（）A、进入名义本金1亿美元、固定利率支付方的利率互换协议B、进入名义本金0.88亿美元、固定利率支付方的利率互换协议C、进入名义本金1亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议D、进入名义本金0.88亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议
一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元A、1年B、3年C、5年D、7年
下面关于利率互换说法错误的是（）。A、利率互换是指双方约定在未来的一定期限内，对约定的名义本金按照不同的计息方法定期交换利息的一种场外交易的金融合约B、一般来说，利率互换合约交换的只是不同特征的利息C、利率互换合约交换不涉及本金的互换D、在大多数利率互换中，合约一方支付的利息是基于浮动利率进行计算的，则另一方支付的利息也是基于浮动利率计算的
单选题A、B两个机构签订了一份货币利率互换协议，名义本金为2000万美元，每半年支付一次利息，A机构以6%的固定利率支付利息，B机构以6个月Libor+20bps支付利息，当前6个月期的Libor为5.3%，则6个月后的交易结果为（）。（1bps=0.01%）AA机构向B机构支付5万美元BB机构向A机构支付5万美元CA机构向B机构支付10万美元DB机构向A机构支付10万美元
单选题远期利率协议中，买卖双方商定将来一定时间的固定利率并规定以何种利率为参考利率，在将来支付日，按规定的期限和名义本金，由一方或另一方支付（）。A以固定利率计算的利息B固定利率和参考利率利息差额C固定利率和参考利率利息差额的贴现金额D以参考利率计算的利息
单选题假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（ ）。A银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AB银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AC银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行AD银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
多选题一项标准的利率互换的定义包括（）。A由互换双方签订一份协议B根据协议双方各向对方定期支付利息，并预先确定付息日期C付息金额由名义本金额确定，以同种货币支付利息D互换一方是固定利率支付者E互换另一方是浮动利率支付者
单选题附有选择权的利率互换与传统的利率互换的区别是（）。A附有选择权的利率互换是场内交易，传统的利率互换是场外交易B传统互换中的互换名义本金是不变的，而附有选择权的利率互换的互换名义本金是按一个双方一致同意的分期偿还表逐期递减的C附有选择权的利率互换是浮动利率与浮动利率之间的互换，传统的利率互换是固定与浮动的利息支付之间的互换D附有选择权的利率互换的本金是实际参与交换的，传统的利率互换的本金是名义上的，不真正交换
单选题甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方每年支付固定利率8.29%，乙方支付浮动利率Libor+30bps。6个月期Libor为7.35%，则6个月后甲方比乙方（）。（1bp=0.01%）A多支付8万美元B少支付8万美元C对支付20.725万美元D少支付20.725万美元
多选题下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（）。A对于支付浮动利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值B对于支付固定利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值C对于支付浮动利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值D浮动利率债券的价值可以用新的对应期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现
单选题甲、乙两个机构签订了一份货币互换协议，名义本金为2000万美元，每年支付一次利息，A机构以6%的固定利率支付利息，B机构以12个月Libor+20bps支付利息，当前12个月期的Libor为5.3%，则1年后的交易结果为（）。（1bps=0.01%）A甲机构向乙机构支付5万美元B乙机构向甲机构支付5万美元C甲机构向乙机构支付10万美元D乙机构向甲机构支付10万美元
单选题下面关于利率互换说法错误的是（）。A利率互换是指双方约定在未来的一定期限内，对约定的名义本金按照不同的计息方法定期交换利息的一种场外交易的金融合约B一般来说，利率互换合约交换的只是不同特征的利息C利率互换合约交换不涉及本金的互换D在大多数利率互换中，合约一方支付的利息是基于浮动利率进行计算的，则另一方支付的利息也是基于浮动利率计算的
单选题下面关于利率互换说法错误的是（ ）。A利率互换是指双方约定在未来的一定期限内，对约定的名义本金按照不同的计息方法定期交换利息的一种场外交易的金融合约B一般来说，利率互换合约交换的只是不同特征的利息C利率互换中存在两边的利息计算都是基于浮动利率的情况D在大多数利率互换中，合约一方支付的利息是基于浮动利率进行计算的，则另一方支付的利息也是基于浮动利率计算的