多选题11月19日,沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率为4.8%,预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖双边手续费为成交金额的0.3%,股票买卖双边印花税为成交金额的0.1%,股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%,股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%,借贷成本为3.6%,期货买卖双边手续费为0.2个指数点,期货买卖冲击成本为0.2个指数点,则此时12月19日到期的沪深300指数12月份合约期价为()点时,存在套利空间。A1950.6B1969.7C1988.4D1911.4
多选题
11月19日,沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率为4.8%,预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖双边手续费为成交金额的0.3%,股票买卖双边印花税为成交金额的0.1%,股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%,股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%,借贷成本为3.6%,期货买卖双边手续费为0.2个指数点,期货买卖冲击成本为0.2个指数点,则此时12月19日到期的沪深300指数12月份合约期价为()点时,存在套利空间。
A
1950.6
B
1969.7
C
1988.4
D
1911.4
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解析:
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假设今天沪深300指数收盘于3200点,指数期望收益率为8%,无风险利率为4%,那么,一年后交割的沪深300指数期货合约理论点位是()。A.3200.05B.3300.59C.3328.01D.3074.53
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。A. 3029.59B. 3045C. 3180D. 3120
沪深300指数为3000,红利年收益率为1%,无风险年利率为5%(均以连续复利计息),3个月期的沪深300指数期货价格为3010,若不计交易成本,理论上的套利策略为( )。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。A、①③B、①④C、②③D、②④
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。A.2506.25B.2508.33C.2510.42D.2528.33
单选题沪深300股指期货仿真交易合约每日价格最大波动限制为( )。A上一交易日沪深300指数平均价的±10%B上一交易日沪深300指数平均价的±20%C上一交易日沪深300指数收盘价的±10%D上一交易日沪深300指数收盘价的±20%
判断题沪深300指数成分股由沪深两市300只股票组成。()A对B错