多选题商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑（ ）。A客户所处行业B贷款品种、期限C还款方式D抵押和担保E客户所在地区

多选题
商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑（  ）。
A

客户所处行业

B

贷款品种、期限

C

还款方式

D

抵押和担保

E

客户所在地区

参考解析

解析：

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商业银行内部评级的第二维度(债项评级)必须针对客户的违约风险。商业银行对信用风险的计量依赖于对信用风险的准确估测。（ ）
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债项评级通常综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素。()此题为判断题(对，错)。
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债项评级用于评估债项损失风险，以违约损失率作为核心要素，考虑产品、贷款用途和抵质押品等债项风险特征。()
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在对客户信用风险进行评级时，（ ）是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。A.信用评级B.债项评级C.流动性评级D.违约率评级
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关于债项评级，下列说法错误的是（　　）。A.债项评级是指商业银行根据不同债务工具的特点，对其债项层面的偿还能力进行风险计量和评价B.在第二维度债项评级中，同一客户商业银行内部只能有一个客户评级C.在第一维度客户评级中，同一客户商业银行内部只能有一个客户评级D.债项评级的核心内容是LGD模型开发
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商业银行信用风险管理中，债项评级通常反映债项本身的风险结构，反映其大小的具体指标是违约概率（PD）。（　　）
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下列关于债项评级的说法不正确的有（）。A.客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度B.债项评级只可以反映债项本身的交易风险C.债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约前估计的债项损失大小。D.根据商业银行的内部评级，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级E.在内部评级法下，债项评级与债项的违约风险暴露、违约损失率、有效期限密切相关
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关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一关键风险参数（ ）。A.违约风险暴露（EAD）B.期限（M）C.违约概率（PD）D.违约损失率（LGD）
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商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是()。A:债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断B:贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价C:债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素D:贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对信贷资产进行划分
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对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计的关键风险参数是（）。A、违约概率（PD）B、违约损失率（LGD）C、违约风险暴露（EAD）D、期限（M）
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小企业内部评级结果均是在客户层面，包括PD、EaD和LGD，不对债项进行单独评级。
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对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要商业银行自行估计的关键风险参数是（）。A、违约概率（PD）B、违约损失率（LGD）C、违约风险暴露（EAD）D、期限（M）
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在建立违约损失率（LGD）模型时，需要考虑哪些风险因素（）A、宏观因素B、债务人信息C、债项信息D、风险缓释
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信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。A、违约概率（PD）B、违约损失率（LGD）C、违约风险暴露（EAD）D、期限（M）
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对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一个关键风险参数（）A、违约概率（PDB、）违约损失率（LGD.C、违约风险暴露（EAD.D、期限（M）
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（）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。A、违约B、错误C、声誉D、风险预警
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在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有（）。A、企业所处行业B、清偿优先性C、企业的资本结构D、宏观经济周期E、担保情况
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实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。A、有效期限（M）B、违约风险暴露（EAD）C、违约概率（PD）D、违约损失率（LGD）
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对公信贷资产风险分类在五级分类的基础上，按照授信客户的（）（指授信客户未来一年内发生违约的可能性既PD违约概率）和债项的担保评级（即债项发生违约时的违约损失率LGD），进一步细分为十二级，简称为十二级分类。
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单选题对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计的关键风险参数是（）。A违约概率（PD）B违约损失率（LGD）C违约风险暴露（EAD）D期限（M）
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单选题对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要商业银行自行估计的关键风险参数是（）。A违约概率（PD）B违约损失率（LGD）C违约风险暴露（EAD）D期限（M）
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多选题在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有（ ）。A企业所处行业B清偿优先性C企业的资本结构D宏观经济周期E担保情况
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单选题（）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。A违约B错误C声誉D风险预警
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填空题对公信贷资产风险分类在五级分类的基础上，按照授信客户的（）（指授信客户未来一年内发生违约的可能性既PD违约概率）和债项的担保评级（即债项发生违约时的违约损失率LGD），进一步细分为十二级，简称为十二级分类。
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判断题债项评级通常综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素。A对B错
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多选题信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。A违约概率（PD）B违约损失率（LGD）C违约风险暴露（EAD）D期限（M）
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判断题债项评级用于评估债项损失风险，以违约损失率作为核心要素，考虑产品、贷款用途和抵质押品等债项风险特征。（）A对B错
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