看涨期权的Delta在（）之间，而看跌期权的Delta在（）之间。A、0与1；-1与1B、1与0；0与1C、0与1；-1与0D、1与1；0与1
看涨期权的Delta在（）之间，而看跌期权的Delta在（）之间。
- A、0与1；-1与1
- B、1与0；0与1
- C、0与1；-1与0
- D、1与1；0与1
相关考题：
在期权有效期内，标的资产产生的红利将使( )。A、看涨期权价格下降，看跌期权价格上升B、看涨期权价格上升，看跌期权价格下降C、看涨期权价格下降，看跌期权价格下降D、看涨期权价格上升，看跌期权价格上升
在期权有效期内基础资产产生收益将使()。A:看涨期权价格上升，看跌期权价格上升B:看涨期权价格上升，看跌期权价格下降C:看涨期权价格下降，看跌期权价格上升D:看涨期权价格下降，看跌期权价格下降
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险?该投资者如何对冲此 类风险？该组合的Delta的组合 ( )A.2，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权，B .5方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权C.3，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权D.6，方案2:卖空2个单位标的资产
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有（ ）。?A.再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权B.再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权C.卖空2个单位标的资产D.买入2个单位标的资产变
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（ ）。A.面临下跌风险B.没有下跌风险C.会出现增值D.保持不变
以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A、delta可以是正数，也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
某客户持有股票指数看涨期权多头，下列操作中，可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是（）A、做空股指期货B、做空看跌期权并卖出适当的股指期货C、做多看跌期权并卖出适当的股指期货D、做空看跌期权并买入适当的股指期货
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A、看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B、看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C、看涨期权和看跌期权的delta均为正D、看涨期权和看跌期权的delta均为负
某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。A、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B、买入4个Delta=-0.5的看跌期权C、卖空两份标的资产D、卖出4个Delta=0.5的看涨期权
下列关于垂直价差组合说法正确的是（）。A、Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高B、垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成C、垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的D、垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。A、看跌期权的Delta和Gamma都会变大B、看跌期权的Delta和Gamma都会变小C、Delta会变大，Gamma会变小D、Delta会变小，Gamma会变大
多选题如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15，同一行权价格的看跌期权的delta应该为（）。A如果是欧式期权，1000P的delta应该是-0.85B如果是欧式期权，1000P的delta应该小于-0.85C如果是美式期权，1000P的delta可能小于-0.85D如果是美式期权，1000P的delta可能大于-0.85
单选题对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C看涨期权和看跌期权的delta均为正D看涨期权和看跌期权的delta均为负
单选题下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A两者的风险因素都为标的价格变化B看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
单选题以下关于delta说法正确的是（）。A平值看涨期权的delta一定为-0.5B相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的C如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权DBS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
单选题某客户持有股票指数看涨期权多头，下列操作中，可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是（）A做空股指期货B做空看跌期权并卖出适当的股指期货C做多看跌期权并卖出适当的股指期货D做空看跌期权并买入适当的股指期货
多选题某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为()。A卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B买入4个Delta=-0.5的看跌期权C卖空两份标的资产D卖出4个Delta=0.5的看涨期权