如果某公司股票现在的市场价格为32美元，执行价格为30美元的该公司美式股票看涨期权的价格为5.60美元，该期权的有效期还有4个月。同时，市场预期该公司将会在2个月后支付每股1.5美元的股利。假定按连续复利计算的无风险利率为12%（年利率）。要使得市场中不存在无风险套利机会，则该美式看涨期权的价格下限是多少？
如果某公司股票现在的市场价格为32美元，执行价格为30美元的该公司美式股票看涨期权的价格为5.60美元，该期权的有效期还有4个月。同时，市场预期该公司将会在2个月后支付每股1.5美元的股利。假定按连续复利计算的无风险利率为12%（年利率）。要使得市场中不存在无风险套利机会，则该美式看涨期权的价格下限是多少？
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假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化．现在3个月期看涨期权的市场价格如下： 构造该期权组合的成本为()美元。 A. 0B. 1C. 2D. 3
假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化．现在3个月期看涨期权的市场价格如下： 如果3个月后，股票价格为27美元，投资者收益为()美元。 A. -1B. 0C. 1D. 2
假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化．现在3个月期看涨期权的市场价格如下： 3个月后投资者获得了最大利润，此时的股票价格为()美元。 A. 25B. 29C. 30D. 34
李某买入一张（100份）某公司5月份执行价格为95美元的看涨期权，期权价格为4美元，并且卖出了一张该公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为2美元，如果不考虑货币时间价值，那么下列说法正确的是（）。Ⅰ．李某能获得的最大潜在利润300美元Ⅱ．如果到期时该公司股票价格100美元，李某亏损100美元Ⅲ．李某最大策略损失为200美元Ⅳ．李某盈亏平衡时的最低股票价格是97美元 A、Ⅰ、ⅣB、Ⅱ、ⅣC、Ⅱ、ⅢD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手，执行价格为35美元/股；以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手，以下说法正确的是（ ）。（合约单位为100股，不考虑交易费用）A.当股票价格为36美元/股时，该交易者盈利500美元B.当股票价格为36美元/股时，该交易者损失500美元C.当股票价格为34美元/股时，该交易者盈利500美元D.当股票价格为34美元/股时，该交易者损失300美元
以下原油期货期权中,不属于虚值期权的是（ ）。A.执行价格为100美元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看涨期权B.执行价格为120元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看跌期权C.执行价格为120元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看涨期权D.执行价格为100美元/桶，标的物市场价格为120美元/桶的看涨期权
某交易者以2美元／股的价格卖出了一张执行价格为105美元／股的某股票看涨期权。如果到期时，标的股票价格为106美元／股。该交易者的损益为()美元。（合约单位为100股，不考虑交易费用）A.-200B.100C.200D.10300
下列原油期货的期权中，属于虚值期权的是（ ）。A.执行价格为120美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看涨期权B.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为120美元／桶的看跌期权C.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看涨期权D.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看跌期权
某投资者卖出期权费为400美元的某股票看跌期权，执行价格为8美元/股，执行数量为10000股，期限为3个月，假如到期日该股票市场价格上涨到9美元/股，则期权卖出方的收益为()美元。A:-400B:400C:9600D:-9600
某交易者预期某公司的股票价格将上涨，在市场上购买了该公司的看涨期权。期权费为10美元，执行价格是160美元，加入到期日该公司股票的市场价格涨到了180美元，那么，交易者选择执行期权，获得的收益是( )。A.10美元B.20美元C.60美元D.180美元
假设股票价格是31美元，无风险利率为10%，3个月期的执行价格为30美元的欧式看涨期权的价格为3美元，3个月期的执行价格为30美元的欧式看跌期权的价格为1美元。如果存在套利机会，则利润为（ ）。A、0.22B、0.36C、0.27D、0.45
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元， 无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格。（）A 5.92 (美元） ，0.27 (美元)B 6.92 (美元） ，0.27 (美元)C 4.92 (美元） ，0.27 (美元)D 7.92 (美元） ，0.27 (美元)
假设股票价格是31美元，无风险利率为10%，3个月期的执行价格为30美元的欧式看涨期权的价格为3美元，3个月期的执行价格为30美元的欧式看跌期权的价格为1美元。如果存在套利机会，则利润为（）。A. 0.22B. 0.36C. 0.27D. 0.45
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（ ） 美元。A.5．92B.5．95C.5096D.5097
如果要求的股票投资回报率为8%，股票下一年支付的股利是0.5美元，预期股票下一年的售价为30美元，根据单阶段股票估值模型，该股票今天的价格是多少？（）A、27.78美元；B、28.24美元；C、30美元；D、30.5美元。
某不支付股利的美式股票看涨期权，其执行价格为30美元，到期期限为4个月，期权价格为4.2美元。若股票现在的市场价格为28美元，按连续复利计算的无风险利率为6%，试确定相同标的股票、执行价格为30美元、到期期限为4个月的美式看跌期权的价格区间。
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。A、该期权的上限为1.3美元B、该期权的上限为2.0美元C、该期权的下限为1.0美元D、该期权的下限为1.7美元
K公司目前的股票价格为60美元，此时执行价格为55美元、6个月后到期的K公司股票的欧式看涨期权的市场价格为7.13美元，具有相同标的的股票、执行价格和到期日的欧式看跌期权的市场价格为1.04美元。假设此时市场完全、完善并且不存在套利机会。请问市场中隐含的无风险利率是多少？
问答题如果某公司股票现在的市场价格为32美元，执行价格为30美元的该公司美式股票看涨期权的价格为5.60美元，该期权的有效期还有4个月。同时，市场预期该公司将会在2个月后支付每股1.5美元的股利。假定按连续复利计算的无风险利率为12%（年利率）。要使得市场中不存在无风险套利机会，则该美式看涨期权的价格下限是多少？
问答题K公司目前的股票价格为60美元，此时执行价格为55美元、6个月后到期的K公司股票的欧式看涨期权的市场价格为7.13美元，具有相同标的的股票、执行价格和到期日的欧式看跌期权的市场价格为1.04美元。假设此时市场完全、完善并且不存在套利机会。请问市场中隐含的无风险利率是多少？
单选题如果要求的股票投资回报率为8%，股票下一年支付的股利是0.5美元，预期股票下一年的售价为30美元，根据单阶段股票估值模型，该股票今天的价格是多少？（）A27.78美元；B28.24美元；C30美元；D30.5美元。
单选题以下原油期货权中，属于虚值期权的是（）。A执行价格为100美元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看涨期权B执行价格为120美元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看涨期权C执行价格为120美元/桶，标的物市场价格为100美元/桶的看跌期权D执行价格为100美元/桶，标的物市场价格为120美元/桶的看涨期权
单选题某一投资者购买了一个执行价格为28美元的股票看跌期权，其期权费为3美元，如果股票的当期价格为22美元，则该期权的内在价值是（ ）美元。A0B3C6D9E12