股指期货交易组合条件为()A、交易对象B、合约价格C、合约现金结算D、保证金交易

股指期货交易组合条件为()

  • A、交易对象
  • B、合约价格
  • C、合约现金结算
  • D、保证金交易

相关考题:

若期货交易保证金为合约金额的5%,则期货交易者可以控制5倍于所投资金额的合约资产。 ( )

当股指期货价格低于无套利区间的下界时,能够获利的交易策略是( )。A.买入股票组合的同时卖出股指期货合约B.卖出股票组合的同时买入股指期货合约C.同时买进股票组合和股指期货合约D.同时卖出股票组合和股指期货合约

股指期货交易的对象是( )。A.标的指数股票组合B.存续期限内的股指期货合约C.标的指数ETF份额D.股票价格指数

下列选项()为股指期货交易的组合条件。 A、交易对象B、合约价格C、合约现金结算D、保证金交易

股指期货交易中未被合约占用的保证金是( )。A:交易保证金B:初始保证金C:维持保证金D:结算准备金

若期货交易保证金为合约金额的5%,则期货交易者可以控制的合约资产为所交易金额的( )倍。A. 5 B. 10C. 20 D. 50

股指期货交易中未被合约占用的保证金是( )。A.交易保证金 B.初始保证金C.维持保证金 D.结算准备金

若期货交易保证金为合约金额的5%,则期货交易者可以控制的合约资产为所交易金额的( )倍。A.5B.10C.20D.50

在股指期货交易中,期价高估是股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格。()

股指期货合约最低交易保证金标准为()。A:10%B:20%C:30%D:40%

按照《中国金融期货交易所交易规则》及相关细则,下列关于金融期货的主要交易规则的说法错误的是( )。A.保证金分为结算准备金和交易保证金。交易保证金是指未被合约占用的保证金;结算准备金是指已被合约占用的保证金B.股指期货竞价交易采用集合竞价交易和连续竞价交易两种方式C.结算价是指某一合约当日一定时间内成交价格按照成交量的加权平均价D.对于沪深300股指期货合约,进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为5000手

股指期货交易的对象是()A、标的指数股票组合B、存续期限内的股指期货合约C、标的指数ETF份额D、股票价格指数

当股指期货价格低于无套利区间的下界时,能够获利的交易策略是()A、买入股票组合的同时卖出股指期货合约B、卖出股票组合的同时买入股指期货合约C、同时买进股票组合和股指期货合约D、同时卖出股票组合和股指期货合约

在进行金融期货交易时,()需要向期货交易所缴纳初始保证金才可进行期货交易。A、期货合约的买方B、期货合约的卖方C、期货合约的买卖双方D、期货合约的发行者

期权交易组合条件是()A、价格期限B、数量期权费C、交易目的结算D、交易对象,合约价格

股指期货交易与股票交易相比,区别在于()A、股指期货合约有到期日,不能无限期持有。B、股指期货交易采用保证金制度C、在交易方向上,股指期货交易可以卖空D、股指期货交易采用当日无负债结算制度。E、股指期货合约可以无限期持有

下列关于期货交易特征的表述,错误的是()。A、实物交割率高B、期货合约是标准化的合约C、期货交易实行保证金制度D、期货合约是由交易所制定的、在期货交易所内进行交易的合约

若期货交易保证金为合约金额的5%,则期货交易者可以控制的合约资产为所交易金额的()倍。A、5B、10C、20D、50

股指期货交易买卖的是()A、股票B、股指C、股票和股指D、股指期货合约

沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的()。A、15%B、12%C、10%D、7%

单选题下列关于期货交易特征的表述,错误的是()。A实物交割率高B期货合约是标准化的合约C期货交易实行保证金制度D期货合约是由交易所制定的、在期货交易所内进行交易的合约

多选题期权交易组合条件是()A价格期限B数量期权费C交易目的结算D交易对象,合约价格

单选题股指期货交易中未被合约占用的保证金是(  )。[2011年6月真题]A交易保证金B初始保证金C维持保证金D结算准备金

多选题股指期货交易与股票交易相比,区别在于()A股指期货合约有到期日,不能无限期持有。B股指期货交易采用保证金制度C在交易方向上,股指期货交易可以卖空D股指期货交易采用当日无负债结算制度。E股指期货合约可以无限期持有

多选题股指期货交易的特点包括( )。A双向交易B现金交割C保证金交易D合约有到期日,不能无限期持有

单选题股指期货交易的对象是()A标的指数股票组合B存续期限内的股指期货合约C标的指数ETF份额D股票价格指数

多选题关于中金所沪深300股指期权交易保证金以下说法正确的是()。A股指期权买方应当缴纳保证金B股指期权卖方应当缴纳保证金C每手看涨期权交易保证金=(股指期权合约当日结算价×合约乘数)+MAX(标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数)D每手看跌期权交易保证金=(股指期权合约当日结算价×合约乘数)+MAX(标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×股指期权合约行权价格×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数)