《巴塞尔协议Ⅱ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用的方法不包括（ ）。A.统计违约模型B.内部违约经验C.映射外部数据D.高级计量法
《巴塞尔协议Ⅱ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用的方法不包括（ ）。
A.统计违约模型
B.内部违约经验
C.映射外部数据
D.高级计量法
B.内部违约经验
C.映射外部数据
D.高级计量法
参考解析
解析：《巴塞尔协议Ⅱ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。
相关考题：
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。A．必须自行估计每笔债项的违约损失率B．参照其他同等规模商业银行的违约损失率C．由监管当局根据资产类别给定违约损失率D．由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
根据《巴塞尔新资本协议》的要求，客户信用评级必须具有的功能不包括( )A．能够有效区分违约客户B．能够准确量化客户违约风险C．不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势D．能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有( )。A．是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率C．估计违约损失率的损失是经济损失D．其估计公式为违约损失率=损失／违约暴露风险E．《巴塞尔新资本协议》要求实内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
内部法根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，分为内部评级初级法和内部评级高级法。内部评级初级法要求商业银行运用自身的客户评级，估计每一个等级客户的（ ）。A．违约损失率B．违约的风险暴露C．违约的期限D．违约概率
下面有关违约概率的说法，错误的是（ ）。A．违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.03%中的较高者C．违约概率就是通常所称的违约率D．违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险因素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（ ）。A．是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率C．估计违约损失率的损失是经济损失D．其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险E．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
符合《巴塞尔新资本协议》要求的客户信用评级必须具有的功能不包括()A:能够有效区分违约客户B:能够准确量化客户违约风险C:不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势D:能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率之间的误差控制在一定范围内
《巴塞尔新资本协议》明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。毫无疑问，（）的发展正在对传统的信用风险管理模式产生革命性的影响。A:违约概率模型B:定性分析法C:定量分析法D:信用风险量化模型
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。A、风险评估模型B、外部环境分析C、内部违约经验D、映射外部数据E、统计违约模型
下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A、 可以分为初级法和高级法B、 初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C、 高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露D、 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、期限E、违约时间
在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为（）。A、借款人内部评级1年期违约概率B、0.03%C、借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较低者D、借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者
《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于（）来计量违约概率、违约损失并据此计算信用风险对应的资本要求。A、外部评级体系的方法B、压力测试计分的方法C、财务指标计分的方法D、内部评级体系的方法
多选题《巴塞尔新资本协议》要求的客户评级必须具有（）的功能。A能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势B能够有效防止违约风险C能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率D能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营E将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内
多选题下列关于客户信用评级的表述中，正确的有（ ）。A客户信用评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小B符合《巴塞尔新资本协议》的商业银行内部评级模型，应建立在商业银行内部数据基础上C符合《巴塞尔新资本协议》的客户信用评级，应能够有效区分违约客户，不同信用等级客户违约风险应随信用等级下降呈上升趋势D符合《巴塞尔新资本协议》的客户信用评级，应能准备量化客户的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约概率误差控制在一定范围内E《巴塞尔新资本协议》内部评级高级法对客户风险评价，包含违约损失率的估计
多选题《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D期限E违约时间
单选题《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行（ ）。A必须自行估计每笔债项的违约损失率B参照其他同等规模商业银行的违约损失率C由监管当局根据资产类别给定违约损失率D由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
多选题《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。A风险评估模型B外部环境分析C内部违约经验D映射外部数据E统计违约模型
单选题在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为（）。A借款人内部评级1年期违约概率B0.03%C借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较低者D借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者
判断题内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率。A对B错