下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法不正确的是（ ）。A：CAPM和SML首次将"高收益伴随着高风险"直观认识,用简单的关系式表达出来B：在运用这一模型时,应该更注重它所给出的具体的数字,而不是它所揭示的规律C：在实际运用中存在明显的局限D：是建立在一系列假设之上的
下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法不正确的是（ ）。
A：CAPM和SML首次将"高收益伴随着高风险"直观认识,用简单的关系式表达出来
B：在运用这一模型时,应该更注重它所给出的具体的数字,而不是它所揭示的规律
C：在实际运用中存在明显的局限
D：是建立在一系列假设之上的
B：在运用这一模型时,应该更注重它所给出的具体的数字,而不是它所揭示的规律
C：在实际运用中存在明显的局限
D：是建立在一系列假设之上的
参考解析
解析：CAPM和SML首次将"高收益伴随着高风险"直观认识，用简单的关系式表达出来。CAPM在实际运用中存在着一些明显的局限，主要表现在：（1）某些资产或企业的二值难以估计，特别是对一些缺乏历史数据的新兴行业（2）由于经济环境的不确定性和不断变化,使得依据历史数据估算的β值对未来的指导作用必然要打折扣：（3）CAPM是建立在一系列假设之上的,其中一些假设与实玩情况有较大的偏差,使得CAPM的有效性受到质疑。这些假设包括:市场是均衝的并不存在摩擦，市场参与者都是理性的,不存在交易费用；税收不影响资产的选择和交易等。由于以上局限，在运用这一模型时，应该更注重它所揭示的规律，而不是它所给出的具体的数字。
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比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型(APT)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义是抽象的
以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的有（ ）。①套利定价理论增大了结论的适用性②在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释③套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期④β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.①②③④B.②③C.①②④D.①③④
套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（ ）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.Ⅰ．Ⅱ．ⅢB.Ⅱ．Ⅲ．ⅣC.Ⅰ．Ⅱ．ⅣD.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，其中说法正确的是()。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。A:资本资产定价模型的定义是具体的B:资本资产定价模型的定义是抽象的C:套利定价模型的定义是具体的D:套利定价模型的定义是抽象的
比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的C.套利定价模型（APT)的定义是具体的D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的
下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（ ）。A. 套利定价模型是一个多因素回归模型 B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例 C. 套利定价模型的运用过程较为复杂 D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的
下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法不正确的是（）。A、CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的B、CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联C、CAPM从理论上探讨了风险和收益的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益的联动关系中趋于均衡D、CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响
多选题下列属于资产定价理论的有()。A资本资产定价模型（CAPM）B因素模型（FM）C套利定价理论（APT）D布莱克一斯克尔斯模型（B-S）E以上皆是