单选题当我们不知道事件发生的概率或不需要知道概率的时候,风险评估应使用下列哪种方法( )。A统计期望值B效用期望值C最大可能损失DVaR值
单选题
当我们不知道事件发生的概率或不需要知道概率的时候,风险评估应使用下列哪种方法( )。
A
统计期望值
B
效用期望值
C
最大可能损失
D
VaR值
参考解析
解析:
常用的风险度量包括:最大可能损失;概率值;效用期望值;统计期望值;方差或均方差;VaR。最大可能损失指风险事件发生后可能造成的最大损失。用最大可能损失来定义风险承受度是最差情形的思考逻辑。企业一般在无法判断发生概率或无须判断概率的时候,使用最大可能损失作为风险的衡量。概率值是指风险事件发生的概率或造成损失的概率。在可能的结果只有好坏、对错、是否、输贏、生死等简单情况下,常常使用概率值。在实践中,统计意义上的频率和主观概率的判断都是可以用的,但是要分清不同的场合。有时,人们的主观判断会由于心理上的原因造成失误;同时,在许多场合使用频率作为概率值是没有意义的,特别是在缺少数据或者一次性的决策场合。期望值通常指的是数学期望,即概率加权平均值:所有事件中,每一事件发生的概率乘以该事件的影响的乘积,然后将这些乘积相加得到和。常用的期望值有统计期望值和效用期望值,期望值的办法综合了概率和最大损失两种方法。在险值,又称VaR,是指在正常的市场条件下,在给定的时间段中,给定的置信区间内,预期可能发生的最大损失。在险值具有通用、直观、灵活的特点,为《巴塞尔协议》采用。在险值的局限性是适用的风险范围小,对数据要求严格,计算困难,对肥尾效应无能为力。因此本题选C。
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